PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PFG с RYAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PFG и RYAN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности PFG и RYAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Financial Group, Inc. (PFG) и Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
41.05%
135.00%
PFG
RYAN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFG:

0.10

RYAN:

2.01

Коэф-т Сортино

PFG:

0.28

RYAN:

2.97

Коэф-т Омега

PFG:

1.04

RYAN:

1.38

Коэф-т Кальмара

PFG:

0.12

RYAN:

3.35

Коэф-т Мартина

PFG:

0.33

RYAN:

10.52

Индекс Язвы

PFG:

6.45%

RYAN:

5.17%

Дневная вол-ть

PFG:

20.77%

RYAN:

27.14%

Макс. просадка

PFG:

-91.53%

RYAN:

-30.16%

Текущая просадка

PFG:

-14.58%

RYAN:

-15.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFG:

$17.74B

RYAN:

$17.14B

EPS

PFG:

-$0.74

RYAN:

$0.77

Общая выручка (12 мес.)

PFG:

$14.07B

RYAN:

$2.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

PFG:

$14.07B

RYAN:

$1.23B

EBITDA (12 мес.)

PFG:

-$746.90M

RYAN:

$571.76M

Доходность по периодам

С начала года, PFG показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у RYAN с доходностью 50.22%.


PFG

С начала года

1.73%

1 месяц

-7.36%

6 месяцев

-1.70%

1 год

1.68%

5 лет

11.24%

10 лет

7.65%

RYAN

С начала года

50.22%

1 месяц

-9.69%

6 месяцев

7.75%

1 год

53.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PFG c RYAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Financial Group, Inc. (PFG) и Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFG, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.102.01
Коэффициент Сортино PFG, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.282.97
Коэффициент Омега PFG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.38
Коэффициент Кальмара PFG, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.123.35
Коэффициент Мартина PFG, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.3310.52
PFG
RYAN

Показатель коэффициента Шарпа PFG на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа RYAN равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFG и RYAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.10
2.01
PFG
RYAN

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFG и RYAN

Дивидендная доходность PFG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности RYAN в 0.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PFG
Principal Financial Group, Inc.
3.69%3.30%3.05%3.37%4.52%3.96%4.75%2.65%2.78%3.33%2.46%1.99%
RYAN
Ryan Specialty Group Holdings, Inc.
0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFG и RYAN

Максимальная просадка PFG за все время составила -91.53%, что больше максимальной просадки RYAN в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFG и RYAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.58%
-15.11%
PFG
RYAN

Волатильность

Сравнение волатильности PFG и RYAN

Текущая волатильность для Principal Financial Group, Inc. (PFG) составляет 6.45%, в то время как у Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что PFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.45%
7.79%
PFG
RYAN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFG и RYAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Principal Financial Group, Inc. и Ryan Specialty Group Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab