Сравнение PFG с RYAN
PFG (Principal Financial Group, Inc.) and RYAN (Ryan Specialty Group Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PFG in Insurance - Diversified, RYAN in Insurance - Specialty. Over the past 3 years, PFG returned 16.05%/yr vs -1.19%/yr for RYAN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFG и RYAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFG показывает доходность 30.43%, что значительно выше, чем у RYAN с доходностью -17.38%.
PFG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- 26.45%
- С начала года
- 30.43%
- 1 год
- 46.93%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 14.00%
RYAN
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 19.47%
- 6 месяцев
- -15.94%
- С начала года
- -17.38%
- 1 год
- -35.73%
- 3 года*
- -1.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFG и RYAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFG Principal Financial Group, Inc. | 30.43% | 18.38% | 1.87% | -2.83% | 20.10% | 16.84% |
RYAN Ryan Specialty Group Holdings, Inc. | -17.38% | -18.92% | 50.88% | 3.64% | 2.87% | 57.62% |
Correlation
The correlation between PFG and RYAN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
PFG:
$24.44B
RYAN:
$5.48B
PFG:
$7.00
RYAN:
$0.72
PFG:
16.16
RYAN:
59.18
PFG:
2.09
RYAN:
2.47
PFG:
$12.07B
RYAN:
$3.16B
PFG:
$5.76B
RYAN:
$2.19B
PFG:
$1.39B
RYAN:
$726.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFG vs. RYAN — Ранг доходности на риск
PFG
RYAN
Сравнение PFG c RYAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Financial Group, Inc. (PFG) и Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFG | RYAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.86 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | -0.64 | +4.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.82 | -1.07 | +13.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFG и RYAN
Максимальная просадка PFG за все время составила -91.50%, что больше максимальной просадки RYAN в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFG и RYAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFG | RYAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.50% | -60.94% | -30.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -55.91% | +43.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -60.94% | +38.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -43.49% | +43.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.76% | -13.15% | -8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 33.57% | -29.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFG и RYAN
Текущая волатильность для Principal Financial Group, Inc. (PFG) составляет 7.34%, в то время как у Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) волатильность равна 14.63%. Это указывает на то, что PFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFG | RYAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 14.63% | -7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 36.29% | -19.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 42.75% | -20.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.54% | 35.02% | -8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.72% | 35.02% | -3.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFG и RYAN
Дивидендная доходность PFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности RYAN в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFG Principal Financial Group, Inc. | 2.82% | 3.49% | 3.68% | 3.30% | 3.05% | 3.37% | 4.52% | 3.96% | 4.75% | 2.65% | 2.78% | 3.33% |
RYAN Ryan Specialty Group Holdings, Inc. | 1.18% | 0.93% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFG и RYAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Principal Financial Group, Inc. и Ryan Specialty Group Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PFG and RYAN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYAN has higher volatility (14.63%) compared to PFG (7.34%). In terms of maximum drawdown, PFG dropped -91.50% vs RYAN's -60.94%.
PFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFG и RYAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор