PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFG с RYAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PFG с RYAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFG (Principal Financial Group, Inc.) and RYAN (Ryan Specialty Group Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PFG in Insurance - Diversified, RYAN in Insurance - Specialty. Over the past 3 years, PFG returned 18.99%/yr vs -7.93%/yr for RYAN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PFG и RYAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Financial Group, Inc. (PFG) и Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFG показывает доходность 19.35%, что значительно выше, чем у RYAN с доходностью -37.92%.

PFG

1 день
2.29%
1 месяц
3.44%
С начала года
19.35%
6 месяцев
22.51%
1 год
40.57%
3 года*
18.99%
5 лет*
13.42%
10 лет*
13.19%

RYAN

1 день
3.08%
1 месяц
4.56%
С начала года
-37.92%
6 месяцев
-42.92%
1 год
-54.08%
3 года*
-7.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFG и RYAN

2026 (YTD)20252024202320222021
PFG
Principal Financial Group, Inc.		19.35%18.38%1.87%-2.83%20.10%18.82%
RYAN
Ryan Specialty Group Holdings, Inc.		-37.92%-18.92%50.88%3.64%2.87%46.73%

Correlation

The correlation between PFG and RYAN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г.

0.32

Фундаментальные показатели

EPS

PFG:

$6.97

RYAN:

$0.64

Коэффициент P/E

PFG:

14.84

RYAN:

49.91

Коэффициент P/S

PFG:

1.92

RYAN:

2.08

Общая выручка (12 мес.)

PFG:

$12.07B

RYAN:

$3.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

PFG:

$5.76B

RYAN:

$2.19B

EBITDA (12 мес.)

PFG:

$1.39B

RYAN:

$726.81M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Financial Group, Inc.

Ryan Specialty Group Holdings, Inc.

Часто сравнивают с PFG:
PFG с VOOPFG с AIGPFG с ABRPFG с EQHPFG с LNCPFG с BRK-BPFG с CSCO
Часто сравнивают с RYAN:
RYAN с AIGRYAN с SPYRYAN с KMPRRYAN с AONRYAN с CBRYAN с VOORYAN с QQQ

Доходность на риск

PFG vs. RYAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFG
Ранг доходности на риск PFG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFG: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RYAN
Ранг доходности на риск RYAN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAN: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFG c RYAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Financial Group, Inc. (PFG) и Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFGRYANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
-1.37

+3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
-2.16

+4.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.73

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

-0.95

+4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.04

-1.70

+12.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFG vs. RYAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFG на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа RYAN равного -1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFG и RYAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFGRYANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

-1.37

+3.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.11

+0.12

Просадки

Сравнение просадок PFG и RYAN

Максимальная просадка PFG за все время составила -91.50%, что больше максимальной просадки RYAN в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFG и RYAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFGRYANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.50%

-60.94%

-30.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-57.19%

+45.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-60.94%

+38.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-57.54%

+57.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.86%

-12.32%

-9.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

32.54%

-28.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PFG и RYAN

Текущая волатильность для Principal Financial Group, Inc. (PFG) составляет 5.01%, в то время как у Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что PFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFGRYANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

14.74%

-9.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

33.35%

-17.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.73%

39.68%

-17.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.63%

34.40%

-7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.95%

34.40%

-2.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFG и RYAN

Дивидендная доходность PFG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности RYAN в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFG
Principal Financial Group, Inc.		3.08%3.49%3.68%3.30%3.05%3.37%4.52%3.96%4.75%2.65%2.78%3.33%
RYAN
Ryan Specialty Group Holdings, Inc.		1.57%0.93%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFG и RYAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Principal Financial Group, Inc. и Ryan Specialty Group Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
135.60M
795.23M
(PFG) Общая выручка
(RYAN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PFG and RYAN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAN has higher volatility (14.74%) compared to PFG (5.01%). In terms of maximum drawdown, PFG dropped -91.50% vs RYAN's -60.94%.

PFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFG и RYAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор