PortfoliosLab logo
Сравнение AIG с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIG и VGT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AIG и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American International Group, Inc. (AIG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.34%
1,241.63%
AIG
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIG:

0.44

VGT:

0.37

Коэф-т Сортино

AIG:

0.75

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

AIG:

1.10

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

AIG:

0.11

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

AIG:

1.77

VGT:

1.41

Индекс Язвы

AIG:

6.05%

VGT:

7.90%

Дневная вол-ть

AIG:

24.39%

VGT:

29.95%

Макс. просадка

AIG:

-99.64%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

AIG:

-93.47%

VGT:

-15.44%

Доходность по периодам

С начала года, AIG показывает доходность 12.11%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -11.99%. За последние 10 лет акции AIG уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 6.26% против 18.71% соответственно.


AIG

С начала года

12.11%

1 месяц

-3.79%

6 месяцев

6.83%

1 год

11.31%

5 лет

30.81%

10 лет

6.26%

VGT

С начала года

-11.99%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-8.98%

1 год

9.04%

5 лет

19.19%

10 лет

18.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIG и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AIG
Ранг риск-скорректированной доходности AIG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIG c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AIG, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AIG: 0.44
VGT: 0.37
Коэффициент Сортино AIG, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AIG: 0.75
VGT: 0.71
Коэффициент Омега AIG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AIG: 1.10
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара AIG, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AIG: 0.12
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина AIG, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AIG: 1.77
VGT: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа AIG на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIG и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.37
AIG
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIG и VGT

Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности VGT в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIG
American International Group, Inc.
1.97%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%0.89%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок AIG и VGT

Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.27%
-15.44%
AIG
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности AIG и VGT

Текущая волатильность для American International Group, Inc. (AIG) составляет 13.09%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.16%. Это указывает на то, что AIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.09%
19.16%
AIG
VGT