Сравнение AIG с VGT
AIG (American International Group, Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, AIG returned 6.28%/yr vs 24.44%/yr for VGT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIG и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIG показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции AIG уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 6.28% против 24.44% соответственно.
AIG
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 3.75%
- 6 месяцев
- 6.73%
- С начала года
- -7.64%
- 1 год
- -1.35%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- 6.28%
VGT
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -2.91%
- 6 месяцев
- 20.62%
- С начала года
- 21.52%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 24.44%
Сравнение доходности по годам AIG и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | -7.64% | 20.03% | 9.75% | 9.79% | 13.76% | 53.92% | -23.08% | 33.58% | -32.09% | -6.86% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 21.52% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between AIG and VGT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.41 |
The correlation between AIG and VGT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIG vs. VGT — Ранг доходности на риск
AIG
VGT
Сравнение AIG c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIG | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.16 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 6.19 | -6.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIG и VGT
Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIG | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -54.63% | -45.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -16.40% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.98% | -27.23% | +10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | -35.07% | +8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -35.07% | -34.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.61% | -9.06% | -84.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.32% | -7.94% | -43.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.27% | 5.70% | +3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIG и VGT
Текущая волатильность для American International Group, Inc. (AIG) составляет 7.63%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что AIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIG | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 8.66% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.21% | 19.53% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.17% | 23.44% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.32% | 25.70% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.52% | 24.81% | +7.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIG и VGT
Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности VGT в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | 2.37% | 2.05% | 2.14% | 2.07% | 2.02% | 2.25% | 3.38% | 2.49% | 3.25% | 2.15% | 1.96% | 1.31% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.38% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
AIG and VGT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGT has higher volatility (8.66%) compared to AIG (7.63%). In terms of maximum drawdown, AIG dropped -99.64% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIG и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор