PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIG с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIG и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American International Group, Inc. (AIG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIG показывает доходность -13.65%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%. За последние 10 лет акции AIG уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 5.11% против 25.62% соответственно.


AIG

1 день
1.23%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-13.65%
6 месяцев
-3.91%
1 год
-11.67%
3 года*
13.10%
5 лет*
9.01%
10 лет*
5.11%

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIG и VGT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIG
American International Group, Inc.
-13.65%20.03%9.75%9.79%13.76%53.92%-23.08%33.58%-32.09%-6.86%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
30.49%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between AIG and VGT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.42

The correlation between AIG and VGT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American International Group, Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

AIG vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIG
Ранг доходности на риск AIG: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG: 1515
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIG c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIGVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.46

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

3.57

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

11.41

-12.61

AIG vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIG на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIG и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIGVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

2.85

-3.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.88

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

1.04

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.68

-0.63

Просадки

Сравнение просадок AIG и VGT

Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и VGT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIGVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.64%

-54.63%

-45.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-16.40%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.98%

-27.23%

+10.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

-35.07%

+8.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.58%

-35.07%

-34.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.03%

-2.35%

-91.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.22%

-7.95%

-43.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.74%

5.13%

+4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AIG и VGT

Текущая волатильность для American International Group, Inc. (AIG) составляет 5.71%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что AIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIGVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

6.51%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.31%

16.09%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

20.55%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.58%

25.17%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

24.60%

+7.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIG и VGT

Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности VGT в 0.31%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIG
American International Group, Inc.
2.45%2.05%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы


AIG and VGT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (6.51%) compared to AIG (5.71%). In terms of maximum drawdown, AIG dropped -99.64% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIG и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор