Сравнение AIG с VGT
AIG (American International Group, Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, AIG returned 5.11%/yr vs 25.62%/yr for VGT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIG и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIG показывает доходность -13.65%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%. За последние 10 лет акции AIG уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 5.11% против 25.62% соответственно.
AIG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -13.65%
- 6 месяцев
- -3.91%
- 1 год
- -11.67%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 5.11%
VGT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 14.99%
- С начала года
- 30.49%
- 6 месяцев
- 28.76%
- 1 год
- 58.31%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 25.62%
Сравнение доходности по годам AIG и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | -13.65% | 20.03% | 9.75% | 9.79% | 13.76% | 53.92% | -23.08% | 33.58% | -32.09% | -6.86% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 30.49% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between AIG and VGT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.42 |
The correlation between AIG and VGT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIG vs. VGT — Ранг доходности на риск
AIG
VGT
Сравнение AIG c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIG | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.46 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 3.57 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 11.41 | -12.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIG | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 2.85 | -3.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.88 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 1.04 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.68 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок AIG и VGT
Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIG | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -54.63% | -45.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -16.40% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.98% | -27.23% | +10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | -35.07% | +8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -35.07% | -34.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.03% | -2.35% | -91.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.22% | -7.95% | -43.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.74% | 5.13% | +4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIG и VGT
Текущая волатильность для American International Group, Inc. (AIG) составляет 5.71%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что AIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIG | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 6.51% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.31% | 16.09% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 20.55% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.58% | 25.17% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.59% | 24.60% | +7.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIG и VGT
Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности VGT в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | 2.45% | 2.05% | 2.14% | 2.07% | 2.02% | 2.25% | 3.38% | 2.49% | 3.25% | 2.15% | 1.96% | 1.31% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
AIG and VGT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGT has higher volatility (6.51%) compared to AIG (5.71%). In terms of maximum drawdown, AIG dropped -99.64% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIG и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор