PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFV с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFV и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFV и SHLD


2026 (YTD)202520242023
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
-0.11%2.08%9.45%4.44%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
13.41%74.16%35.03%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, PFFV показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.


PFFV

1 день
0.47%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-1.41%
1 год
0.93%
3 года*
6.36%
5 лет*
2.10%
10 лет*

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Variable Rate Preferred ETF

Global X Defense Tech ETF

Сравнение комиссий PFFV и SHLD

PFFV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.


Доходность на риск

PFFV vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFV
Ранг доходности на риск PFFV: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV: 1414
Ранг коэф-та Мартина

SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFV c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFVSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

2.22

-2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

2.89

-2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.38

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

3.90

-3.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

11.34

-11.05

PFFV vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFV на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFV и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFVSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

2.22

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

2.62

-2.11

Корреляция

Корреляция между PFFV и SHLD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFV и SHLD

Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности SHLD в 0.48%


TTM202520242023202220212020
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
8.33%8.26%7.33%7.17%6.60%5.23%2.29%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
0.48%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFFV и SHLD

Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и SHLD.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFVSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-15.06%

-3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.35%

-15.06%

+10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-5.82%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-2.58%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

5.18%

-3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFV и SHLD

Текущая волатильность для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) составляет 1.59%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что PFFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFVSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

9.74%

-8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

18.64%

-15.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

25.64%

-20.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

20.81%

-11.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.79%

20.81%

-12.02%