Сравнение PFFV с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
PFFV и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFFV и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFV и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | -0.11% | 2.08% | 9.45% | 4.44% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFV показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
PFFV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 0.93%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFV и SHLD
PFFV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
PFFV vs. SHLD — Ранг доходности на риск
PFFV
SHLD
Сравнение PFFV c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFV | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 2.22 | -2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 2.89 | -2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.38 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 3.90 | -3.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 11.34 | -11.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFV | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 2.22 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 2.62 | -2.11 |
Корреляция
Корреляция между PFFV и SHLD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFV и SHLD
Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 8.33% | 8.26% | 7.33% | 7.17% | 6.60% | 5.23% | 2.29% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFFV и SHLD
Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFV | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -15.06% | -3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -15.06% | +10.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -5.82% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -2.58% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 5.18% | -3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFV и SHLD
Текущая волатильность для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) составляет 1.59%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что PFFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFV | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 9.74% | -8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 18.64% | -15.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.64% | 25.64% | -20.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 20.81% | -11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.79% | 20.81% | -12.02% |