Сравнение PFFV с LFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Lument Finance Trust, Inc. (LFT).
PFFV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PFFV и LFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFV и LFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | -0.11% | 2.08% | 9.45% | 10.64% | -13.81% | 6.35% | 13.36% |
LFT Lument Finance Trust, Inc. | -9.22% | -39.33% | 29.40% | 38.64% | -45.07% | 28.63% | 33.39% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFV показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у LFT с доходностью -9.22%.
PFFV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 0.93%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
LFT
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- -9.22%
- 6 месяцев
- -34.50%
- 1 год
- -47.18%
- 3 года*
- -3.37%
- 5 лет*
- -8.75%
- 10 лет*
- -1.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFV vs. LFT — Ранг доходности на риск
PFFV
LFT
Сравнение PFFV c LFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Lument Finance Trust, Inc. (LFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFV | LFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | -1.00 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | -1.50 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.82 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.91 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | -1.50 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFV | LFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | -1.00 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.25 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.12 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между PFFV и LFT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFV и LFT
Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что меньше доходности LFT в 14.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 8.33% | 8.26% | 7.33% | 7.17% | 6.60% | 5.23% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LFT Lument Finance Trust, Inc. | 14.52% | 15.60% | 15.50% | 11.16% | 12.63% | 9.38% | 11.16% | 9.13% | 9.79% | 13.75% | 41.20% | 24.73% |
Просадки
Сравнение просадок PFFV и LFT
Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки LFT в -81.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и LFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFV | LFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -81.57% | +62.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -51.73% | +47.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | -55.40% | +36.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -51.91% | +49.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -32.64% | +28.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 31.39% | -29.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFV и LFT
Текущая волатильность для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) составляет 1.59%, в то время как у Lument Finance Trust, Inc. (LFT) волатильность равна 19.44%. Это указывает на то, что PFFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFV | LFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 19.44% | -17.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 38.11% | -35.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.64% | 47.29% | -41.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 34.71% | -25.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.79% | 41.40% | -32.61% |