PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PFFV с LFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFV с LFT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PFFV (Global X Variable Rate Preferred ETF) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index, while LFT (Lument Finance Trust, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PFFV returned 2.11%/yr vs -15.63%/yr for LFT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PFFV и LFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Lument Finance Trust, Inc. (LFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFV показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у LFT с доходностью -28.81%.

PFFV

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
1.43%
С начала года
3.03%
1 год
3.92%
3 года*
7.13%
5 лет*
2.11%
10 лет*
—

LFT

1 день
-0.03%
1 месяц
-5.59%
6 месяцев
-30.29%
С начала года
-28.81%
1 год
-51.26%
3 года*
-11.24%
5 лет*
-15.63%
10 лет*
-4.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFV и LFT

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		3.03%2.08%9.45%10.64%-13.81%6.35%13.36%
LFT
Lument Finance Trust, Inc.		-28.81%-39.33%29.40%38.64%-45.07%28.63%36.42%

Correlation

The correlation between PFFV and LFT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2020 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Variable Rate Preferred ETF

Lument Finance Trust, Inc.

Часто сравнивают с PFFV:
PFFV с PFFAPFFV с PFFPFFV с VRPPFFV с PFFDPFFV с PFXFPFFV с CLOAPFFV с PFLD
Часто сравнивают с LFT:
LFT с AGNCLFT с GOODLFT с VOOLFT с GSLFT с OLFT с STAGLFT с TWO

Доходность на риск

PFFV vs. LFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFV
Ранг доходности на риск PFFV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
LFT
Ранг доходности на риск LFT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFV c LFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Lument Finance Trust, Inc. (LFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFFVLFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
-1.09

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
-1.75

+3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.80

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

-0.90

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

-1.36

+4.73

PFFV vs. LFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFV на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа LFT равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFV и LFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFFV и LFT

Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки LFT в -81.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и LFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFVLFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-81.57%

+62.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-56.93%

+53.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.07%

-61.18%

+55.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-61.18%

+42.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-62.29%

+62.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-33.15%

+29.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

37.81%

-36.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFV и LFT

Текущая волатильность для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) составляет 1.46%, в то время как у Lument Finance Trust, Inc. (LFT) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что PFFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFVLFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

10.20%

-8.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

32.65%

-29.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

47.19%

-43.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.86%

35.39%

-26.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.62%

41.54%

-32.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFV и LFT

Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что меньше доходности LFT в 17.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFT
Lument Finance Trust, Inc.		17.15%15.60%15.50%11.16%12.63%9.38%11.16%9.13%9.79%13.75%41.20%24.73%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		8.12%8.26%7.33%7.17%6.60%5.23%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFFV and LFT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFT has higher volatility (10.20%) compared to PFFV (1.46%). In terms of maximum drawdown, PFFV dropped -18.96% vs LFT's -81.57%.

PFFV currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFV и LFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор