Сравнение PFFV с LFT
PFFV (Global X Variable Rate Preferred ETF) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index, while LFT (Lument Finance Trust, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PFFV returned 2.24%/yr vs -13.47%/yr for LFT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFFV и LFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFV показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у LFT с доходностью -23.86%.
PFFV
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- —
LFT
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -10.34%
- С начала года
- -23.86%
- 6 месяцев
- -32.26%
- 1 год
- -54.48%
- 3 года*
- -6.33%
- 5 лет*
- -13.47%
- 10 лет*
- -2.71%
Сравнение доходности по годам PFFV и LFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 2.93% | 2.08% | 9.45% | 10.64% | -13.81% | 6.35% | 13.36% |
LFT Lument Finance Trust, Inc. | -23.86% | -39.33% | 29.40% | 38.64% | -45.07% | 28.63% | 33.39% |
Correlation
The correlation between PFFV and LFT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFV vs. LFT — Ранг доходности на риск
PFFV
LFT
Сравнение PFFV c LFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Lument Finance Trust, Inc. (LFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFV | LFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.77 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.97 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | -1.52 | +6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFV | LFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | -1.17 | +2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.38 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | -0.15 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок PFFV и LFT
Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки LFT в -81.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и LFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFV | LFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -81.57% | +62.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | -56.13% | +52.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.07% | -58.29% | +52.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | -58.29% | +39.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -59.67% | +59.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -32.92% | +28.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 35.96% | -34.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFV и LFT
Текущая волатильность для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) составляет 0.79%, в то время как у Lument Finance Trust, Inc. (LFT) волатильность равна 13.68%. Это указывает на то, что PFFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFV | LFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 13.68% | -12.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 37.83% | -34.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 46.72% | -42.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.84% | 35.23% | -26.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.69% | 41.43% | -32.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFV и LFT
Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что меньше доходности LFT в 17.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFT Lument Finance Trust, Inc. | 17.31% | 15.60% | 15.50% | 11.16% | 12.63% | 9.38% | 11.16% | 9.13% | 9.79% | 13.75% | 41.20% | 24.73% |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 8.12% | 8.26% | 7.33% | 7.17% | 6.60% | 5.23% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFFV and LFT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFT has higher volatility (13.68%) compared to PFFV (0.79%). In terms of maximum drawdown, PFFV dropped -18.96% vs LFT's -81.57%.
PFFV currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFV и LFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор