PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFV с JHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFFV с JHPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI).

PFFV и JHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PFFV и JHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFV и JHPI

2026 (YTD)20252024202320222021
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		-0.11%2.08%9.45%10.64%-13.81%1.87%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		-0.04%7.37%10.54%7.25%-9.55%0.62%

Доходность по периодам

С начала года, PFFV показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у JHPI с доходностью -0.04%.

PFFV

1 день
0.47%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-1.41%
1 год
0.93%
3 года*
6.36%
5 лет*
2.10%
10 лет*
—

JHPI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.15%
1 год
6.79%
3 года*
8.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Variable Rate Preferred ETF

John Hancock Preferred Income ETF

Часто сравнивают с PFFV:
PFFV с PFFAPFFV с PFFPFFV с VRPPFFV с PFXFPFFV с PFFDPFFV с PFLDPFFV с CLOA
Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с VTIJHPI с JBNDJHPI с JHCP

Сравнение комиссий PFFV и JHPI

PFFV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JHPI в 0.54%.

JHPI
John Hancock Preferred Income ETF
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF

Доходность на риск

PFFV vs. JHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFV
Ранг доходности на риск PFFV: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFV c JHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFVJHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.72

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

2.29

-2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.35

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

2.21

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

7.21

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFV vs. JHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFV на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа JHPI равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFV и JHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFVJHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.72

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.55

-0.04

Корреляция

Корреляция между PFFV и JHPI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFV и JHPI

Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности JHPI в 5.64%

TTM202520242023202220212020
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		8.33%8.26%7.33%7.17%6.60%5.23%2.29%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.64%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFFV и JHPI

Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки JHPI в -13.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и JHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

PFFVJHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-13.45%

-5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.35%

-3.08%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-2.43%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-3.87%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

0.94%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFV и JHPI

Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) имеют волатильность 1.59% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFFVJHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.52%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

2.53%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

3.96%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

6.39%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.79%

6.39%

+2.40%