PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFR с IARCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFR и IARCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и Invesco Real Estate Fund (IARCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFR и IARCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
-2.40%5.36%7.12%21.04%-23.90%6.76%0.19%20.28%-7.45%7.60%
IARCX
Invesco Real Estate Fund
3.12%-0.91%1.03%7.95%-25.40%39.81%-11.68%26.50%-6.36%6.89%

Доходность по периодам

С начала года, PFFR показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у IARCX с доходностью 3.12%.


PFFR

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-5.09%
1 год
2.74%
3 года*
9.17%
5 лет*
0.66%
10 лет*

IARCX

1 день
1.63%
1 месяц
-6.51%
С начала года
3.12%
6 месяцев
0.90%
1 год
0.19%
3 года*
3.02%
5 лет*
1.07%
10 лет*
2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


InfraCap REIT Preferred ETF

Invesco Real Estate Fund

Сравнение комиссий PFFR и IARCX

PFFR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IARCX в 1.98%.


Доходность на риск

PFFR vs. IARCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 1919
Ранг коэф-та Мартина

IARCX
Ранг доходности на риск IARCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IARCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IARCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IARCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IARCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IARCX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFR c IARCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и Invesco Real Estate Fund (IARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFRIARCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.02

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

0.13

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.02

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.09

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

0.35

+0.76

PFFR vs. IARCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFR на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа IARCX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFR и IARCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFRIARCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.02

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.06

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.02

+0.12

Корреляция

Корреляция между PFFR и IARCX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFR и IARCX

Дивидендная доходность PFFR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности IARCX в 4.99%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.41%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%0.00%0.00%
IARCX
Invesco Real Estate Fund
4.99%5.26%3.66%2.50%9.87%4.94%6.58%7.98%6.65%5.22%14.83%16.26%

Просадки

Сравнение просадок PFFR и IARCX

Максимальная просадка PFFR за все время составила -53.02%, что меньше максимальной просадки IARCX в -82.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFR и IARCX.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFRIARCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.02%

-82.76%

+29.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-12.12%

+5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.80%

-34.83%

+5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-16.87%

+10.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-36.26%

+29.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.30%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFR и IARCX

Текущая волатильность для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) составляет 3.66%, в то время как у Invesco Real Estate Fund (IARCX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что PFFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IARCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFRIARCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

4.68%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.73%

9.28%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

16.00%

-7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

18.73%

-8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

20.83%

-0.14%