PortfoliosLab logo
Сравнение PFFR с PFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFFR и PFF составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PFFR и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.42%
23.97%
PFFR
PFF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFFR:

0.82

PFF:

0.29

Коэф-т Сортино

PFFR:

1.18

PFF:

0.48

Коэф-т Омега

PFFR:

1.15

PFF:

1.06

Коэф-т Кальмара

PFFR:

0.66

PFF:

0.25

Коэф-т Мартина

PFFR:

1.98

PFF:

0.81

Индекс Язвы

PFFR:

3.69%

PFF:

3.31%

Дневная вол-ть

PFFR:

8.99%

PFF:

9.38%

Макс. просадка

PFFR:

-53.02%

PFF:

-65.55%

Текущая просадка

PFFR:

-6.42%

PFF:

-6.84%

Доходность по периодам

С начала года, PFFR показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью -2.24%.


PFFR

С начала года

-0.27%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-5.47%

1 год

7.98%

5 лет

5.87%

10 лет

N/A

PFF

С начала года

-2.24%

1 месяц

-1.46%

6 месяцев

-5.37%

1 год

3.41%

5 лет

3.23%

10 лет

2.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFFR и PFF

PFFR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PFF в 0.46%.


График комиссии PFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFF: 0.46%
График комиссии PFFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFFR: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFFR и PFF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFR
Ранг риск-скорректированной доходности PFFR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

PFF
Ранг риск-скорректированной доходности PFF, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFFR c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFFR, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFFR: 0.82
PFF: 0.29
Коэффициент Сортино PFFR, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFFR: 1.18
PFF: 0.48
Коэффициент Омега PFFR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PFFR: 1.15
PFF: 1.06
Коэффициент Кальмара PFFR, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFFR: 0.66
PFF: 0.25
Коэффициент Мартина PFFR, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFFR: 1.98
PFF: 0.81

Показатель коэффициента Шарпа PFFR на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа PFF равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFR и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.29
PFFR
PFF

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFR и PFF

Дивидендная доходность PFFR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности PFF в 6.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.01%7.78%7.72%9.65%6.08%6.11%5.77%6.48%5.12%0.00%0.00%0.00%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
6.63%6.32%6.63%5.55%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%6.32%

Просадки

Сравнение просадок PFFR и PFF

Максимальная просадка PFFR за все время составила -53.02%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFR и PFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.42%
-6.84%
PFFR
PFF

Волатильность

Сравнение волатильности PFFR и PFF

Текущая волатильность для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) составляет 4.41%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что PFFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.41%
5.36%
PFFR
PFF