Сравнение PFFR с PFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).
PFFR и PFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFR - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx REIT Preferred Stock Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFFR и PFF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFR и PFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | -2.40% | 5.36% | 7.12% | 21.04% | -23.90% | 6.76% | 0.19% | 20.28% | -7.45% | 7.60% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | -0.76% | 4.87% | 7.24% | 9.22% | -18.19% | 7.15% | 7.89% | 15.93% | -4.64% | 3.98% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFR показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у PFF с доходностью -0.76%.
PFFR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
PFF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 3.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFR и PFF
PFFR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PFF в 0.46%.
Доходность на риск
PFFR vs. PFF — Ранг доходности на риск
PFFR
PFF
Сравнение PFFR c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFR | PFF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.66 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 0.97 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.13 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.01 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 2.85 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFR | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.66 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.11 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.20 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PFFR и PFF составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFR и PFF
Дивидендная доходность PFFR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности PFF в 5.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.41% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% | 0.00% | 0.00% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.85% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок PFFR и PFF
Максимальная просадка PFFR за все время составила -53.02%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFR и PFF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFR | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.02% | -65.55% | +12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -5.28% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.80% | -21.05% | -8.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -4.01% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -5.81% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.86% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFR и PFF
InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что PFFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFR | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 2.69% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 5.12% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.57% | 8.33% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 10.26% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 12.63% | +8.06% |