PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFR с PFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFR и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFR и PFF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
-2.40%5.36%7.12%21.04%-23.90%6.76%0.19%20.28%-7.45%7.60%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
-0.76%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%3.98%

Доходность по периодам

С начала года, PFFR показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у PFF с доходностью -0.76%.


PFFR

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-5.09%
1 год
2.74%
3 года*
9.17%
5 лет*
0.66%
10 лет*

PFF

1 день
0.67%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-1.89%
1 год
5.48%
3 года*
5.63%
5 лет*
1.15%
10 лет*
3.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


InfraCap REIT Preferred ETF

iShares Preferred and Income Securities ETF

Сравнение комиссий PFFR и PFF

PFFR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PFF в 0.46%.


Доходность на риск

PFFR vs. PFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 1919
Ранг коэф-та Мартина

PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFR c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFRPFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.66

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

0.97

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.13

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.01

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

2.85

-1.74

PFFR vs. PFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFR на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа PFF равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFR и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFRPFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.66

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.11

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.20

-0.06

Корреляция

Корреляция между PFFR и PFF составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFR и PFF

Дивидендная доходность PFFR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности PFF в 5.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.41%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%0.00%0.00%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
5.85%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%

Просадки

Сравнение просадок PFFR и PFF

Максимальная просадка PFFR за все время составила -53.02%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFR и PFF.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFRPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.02%

-65.55%

+12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-5.28%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.80%

-21.05%

-8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-4.01%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-5.81%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.86%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFR и PFF

InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что PFFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFRPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

2.69%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.73%

5.12%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

8.33%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

10.26%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

12.63%

+8.06%