PortfoliosLab logo
Сравнение PFFR с RNP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFFR и RNP составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PFFR и RNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.42%
104.88%
PFFR
RNP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFFR:

0.82

RNP:

0.68

Коэф-т Сортино

PFFR:

1.18

RNP:

1.02

Коэф-т Омега

PFFR:

1.15

RNP:

1.14

Коэф-т Кальмара

PFFR:

0.66

RNP:

0.79

Коэф-т Мартина

PFFR:

1.98

RNP:

2.10

Индекс Язвы

PFFR:

3.69%

RNP:

6.33%

Дневная вол-ть

PFFR:

8.99%

RNP:

19.68%

Макс. просадка

PFFR:

-53.02%

RNP:

-87.10%

Текущая просадка

PFFR:

-6.42%

RNP:

-9.52%

Доходность по периодам

С начала года, PFFR показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у RNP с доходностью 3.14%.


PFFR

С начала года

-0.27%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-5.47%

1 год

7.98%

5 лет

5.87%

10 лет

N/A

RNP

С начала года

3.14%

1 месяц

-3.62%

6 месяцев

-6.82%

1 год

14.57%

5 лет

12.22%

10 лет

9.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFFR и RNP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFR
Ранг риск-скорректированной доходности PFFR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

RNP
Ранг риск-скорректированной доходности RNP, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFFR c RNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFFR, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFFR: 0.82
RNP: 0.68
Коэффициент Сортино PFFR, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFFR: 1.18
RNP: 1.02
Коэффициент Омега PFFR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PFFR: 1.15
RNP: 1.14
Коэффициент Кальмара PFFR, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFFR: 0.66
RNP: 0.79
Коэффициент Мартина PFFR, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFFR: 1.98
RNP: 2.10

Показатель коэффициента Шарпа PFFR на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RNP равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFR и RNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.68
PFFR
RNP

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFR и RNP

Дивидендная доходность PFFR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности RNP в 7.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.01%7.78%7.72%9.65%6.08%6.11%5.77%6.48%5.12%0.00%0.00%0.00%
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.
7.77%7.81%8.10%13.26%5.20%6.52%6.25%8.36%7.00%7.75%8.03%6.79%

Просадки

Сравнение просадок PFFR и RNP

Максимальная просадка PFFR за все время составила -53.02%, что меньше максимальной просадки RNP в -87.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFR и RNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.42%
-9.52%
PFFR
RNP

Волатильность

Сравнение волатильности PFFR и RNP

Текущая волатильность для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) составляет 4.41%, в то время как у Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что PFFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.41%
11.42%
PFFR
RNP