PortfoliosLab logo
Сравнение PFFR с PICK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFFR и PICK составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PFFR и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.42%
74.93%
PFFR
PICK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFFR:

0.82

PICK:

-0.46

Коэф-т Сортино

PFFR:

1.18

PICK:

-0.49

Коэф-т Омега

PFFR:

1.15

PICK:

0.94

Коэф-т Кальмара

PFFR:

0.66

PICK:

-0.37

Коэф-т Мартина

PFFR:

1.98

PICK:

-0.83

Индекс Язвы

PFFR:

3.69%

PICK:

15.22%

Дневная вол-ть

PFFR:

8.99%

PICK:

27.23%

Макс. просадка

PFFR:

-53.02%

PICK:

-68.87%

Текущая просадка

PFFR:

-6.42%

PICK:

-22.26%

Доходность по периодам

С начала года, PFFR показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 2.23%.


PFFR

С начала года

-0.27%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-5.47%

1 год

7.98%

5 лет

5.87%

10 лет

N/A

PICK

С начала года

2.23%

1 месяц

-1.76%

6 месяцев

-10.49%

1 год

-14.94%

5 лет

16.51%

10 лет

5.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFFR и PICK

PFFR берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.


График комиссии PFFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFFR: 0.45%
График комиссии PICK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PICK: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFFR и PICK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFR
Ранг риск-скорректированной доходности PFFR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

PICK
Ранг риск-скорректированной доходности PICK, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PICK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFFR c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFFR, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFFR: 0.82
PICK: -0.46
Коэффициент Сортино PFFR, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFFR: 1.18
PICK: -0.49
Коэффициент Омега PFFR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PFFR: 1.15
PICK: 0.94
Коэффициент Кальмара PFFR, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFFR: 0.66
PICK: -0.37
Коэффициент Мартина PFFR, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFFR: 1.98
PICK: -0.83

Показатель коэффициента Шарпа PFFR на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа PICK равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFR и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
-0.46
PFFR
PICK

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFR и PICK

Дивидендная доходность PFFR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности PICK в 3.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.01%7.78%7.72%9.65%6.08%6.11%5.77%6.48%5.12%0.00%0.00%0.00%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
3.18%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%2.88%

Просадки

Сравнение просадок PFFR и PICK

Максимальная просадка PFFR за все время составила -53.02%, что меньше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFR и PICK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.42%
-22.26%
PFFR
PICK

Волатильность

Сравнение волатильности PFFR и PICK

Текущая волатильность для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) составляет 4.41%, в то время как у iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что PFFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.41%
15.89%
PFFR
PICK