Сравнение PFFR с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
PFFR и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFR - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx REIT Preferred Stock Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFFR или VNQ.
Доходность
Сравнение доходности PFFR и VNQ
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PFFR показывает доходность 10.16%, а VNQ немного ниже – 10.10%.
PFFR
10.16%
-3.22%
8.96%
20.10%
2.00%
N/A
VNQ
10.10%
-3.11%
14.30%
24.47%
4.16%
5.98%
Основные характеристики
| PFFR | VNQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 2.11 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.14 | 0.90 |
| Коэф-т Мартина | 11.75 | 5.43 |
| Индекс Язвы | 1.65% | 4.49% |
| Дневная вол-ть | 8.61% | 16.26% |
| Макс. просадка | -53.02% | -73.07% |
| Текущая просадка | -3.50% | -9.18% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFR и VNQ
PFFR берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Корреляция
Корреляция между PFFR и VNQ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFFR c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFR и VNQ
Дивидендная доходность PFFR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности VNQ в 3.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 6.85% | 7.72% | 9.65% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 5.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.86% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок PFFR и VNQ
Максимальная просадка PFFR за все время составила -53.02%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFR и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFFR и VNQ
Текущая волатильность для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) составляет 1.99%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что PFFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.