PortfoliosLab logo
Сравнение PFFR с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFFR и VNQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PFFR и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.99%
45.38%
PFFR
VNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFFR:

0.89

VNQ:

0.73

Коэф-т Сортино

PFFR:

1.28

VNQ:

1.09

Коэф-т Омега

PFFR:

1.16

VNQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

PFFR:

0.72

VNQ:

0.53

Коэф-т Мартина

PFFR:

2.16

VNQ:

2.46

Индекс Язвы

PFFR:

3.71%

VNQ:

5.34%

Дневная вол-ть

PFFR:

8.97%

VNQ:

18.20%

Макс. просадка

PFFR:

-53.02%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

PFFR:

-6.00%

VNQ:

-14.16%

Доходность по периодам

С начала года, PFFR показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью -0.71%.


PFFR

С начала года

0.18%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

-4.22%

1 год

8.46%

5 лет

5.37%

10 лет

N/A

VNQ

С начала года

-0.71%

1 месяц

-2.41%

6 месяцев

-7.01%

1 год

13.74%

5 лет

6.62%

10 лет

5.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFFR и VNQ

PFFR берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.


График комиссии PFFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFFR: 0.45%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VNQ: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFFR и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFR
Ранг риск-скорректированной доходности PFFR, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFFR c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFFR, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFFR: 0.89
VNQ: 0.73
Коэффициент Сортино PFFR, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFFR: 1.28
VNQ: 1.09
Коэффициент Омега PFFR, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PFFR: 1.16
VNQ: 1.14
Коэффициент Кальмара PFFR, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFFR: 0.72
VNQ: 0.53
Коэффициент Мартина PFFR, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFFR: 2.16
VNQ: 2.46

Показатель коэффициента Шарпа PFFR на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQ равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFR и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.73
PFFR
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFR и VNQ

Дивидендная доходность PFFR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности VNQ в 4.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
7.98%7.78%7.72%9.65%6.08%6.11%5.77%6.48%5.12%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.15%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок PFFR и VNQ

Максимальная просадка PFFR за все время составила -53.02%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFR и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.00%
-14.16%
PFFR
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности PFFR и VNQ

Текущая волатильность для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) составляет 4.41%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что PFFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.41%
10.39%
PFFR
VNQ