PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFR с KBWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFR и KBWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFR и KBWY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
-2.40%5.36%7.12%21.04%-23.90%6.76%0.19%20.28%-7.45%7.60%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
1.10%-5.30%-3.49%12.88%-19.00%31.22%-25.83%23.36%-18.20%0.70%

Доходность по периодам

С начала года, PFFR показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у KBWY с доходностью 1.10%.


PFFR

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-5.09%
1 год
2.74%
3 года*
9.17%
5 лет*
0.66%
10 лет*

KBWY

1 день
-0.26%
1 месяц
-6.53%
С начала года
1.10%
6 месяцев
-0.39%
1 год
0.49%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


InfraCap REIT Preferred ETF

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Сравнение комиссий PFFR и KBWY

PFFR берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.


Доходность на риск

PFFR vs. KBWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 1919
Ранг коэф-та Мартина

KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFR c KBWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFRKBWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.03

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

0.17

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.02

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.04

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

0.10

+1.01

PFFR vs. KBWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFR на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа KBWY равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFR и KBWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFRKBWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.03

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.01

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.16

-0.02

Корреляция

Корреляция между PFFR и KBWY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFR и KBWY

Дивидендная доходность PFFR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что меньше доходности KBWY в 9.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.41%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%0.00%0.00%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
9.89%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%

Просадки

Сравнение просадок PFFR и KBWY

Максимальная просадка PFFR за все время составила -53.02%, что меньше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFR и KBWY.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFRKBWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.02%

-57.68%

+4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-13.71%

+7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.80%

-32.29%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-22.99%

+16.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-14.18%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

4.92%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFR и KBWY

Текущая волатильность для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) составляет 3.66%, в то время как у Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что PFFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFRKBWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

5.90%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.73%

11.72%

-5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

19.26%

-10.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

21.56%

-11.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

27.03%

-6.34%