PortfoliosLab logo
Сравнение PFFR с KBWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFFR и KBWY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PFFR и KBWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.42%
-22.76%
PFFR
KBWY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFFR:

0.82

KBWY:

-0.20

Коэф-т Сортино

PFFR:

1.18

KBWY:

-0.15

Коэф-т Омега

PFFR:

1.15

KBWY:

0.98

Коэф-т Кальмара

PFFR:

0.66

KBWY:

-0.12

Коэф-т Мартина

PFFR:

1.98

KBWY:

-0.36

Индекс Язвы

PFFR:

3.69%

KBWY:

11.42%

Дневная вол-ть

PFFR:

8.99%

KBWY:

20.17%

Макс. просадка

PFFR:

-53.02%

KBWY:

-57.68%

Текущая просадка

PFFR:

-6.42%

KBWY:

-28.81%

Доходность по периодам

С начала года, PFFR показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у KBWY с доходностью -11.53%.


PFFR

С начала года

-0.27%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-5.47%

1 год

7.98%

5 лет

5.87%

10 лет

N/A

KBWY

С начала года

-11.53%

1 месяц

-6.80%

6 месяцев

-20.97%

1 год

-3.27%

5 лет

4.69%

10 лет

-0.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFFR и KBWY

PFFR берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.


График комиссии PFFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFFR: 0.45%
График комиссии KBWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBWY: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFFR и KBWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFR
Ранг риск-скорректированной доходности PFFR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

KBWY
Ранг риск-скорректированной доходности KBWY, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFFR c KBWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFFR, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFFR: 0.82
KBWY: -0.20
Коэффициент Сортино PFFR, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFFR: 1.18
KBWY: -0.15
Коэффициент Омега PFFR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PFFR: 1.15
KBWY: 0.98
Коэффициент Кальмара PFFR, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFFR: 0.66
KBWY: -0.12
Коэффициент Мартина PFFR, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFFR: 1.98
KBWY: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа PFFR на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа KBWY равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFR и KBWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
-0.20
PFFR
KBWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFR и KBWY

Дивидендная доходность PFFR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что меньше доходности KBWY в 10.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.01%7.78%7.72%9.65%6.08%6.11%5.77%6.48%5.12%0.00%0.00%0.00%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
10.04%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%4.57%

Просадки

Сравнение просадок PFFR и KBWY

Максимальная просадка PFFR за все время составила -53.02%, что меньше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFR и KBWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.42%
-28.81%
PFFR
KBWY

Волатильность

Сравнение волатильности PFFR и KBWY

Текущая волатильность для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) составляет 4.41%, в то время как у Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что PFFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.41%
11.05%
PFFR
KBWY