PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFR с FRIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFR и FRIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFR и FRIFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
-2.40%5.36%7.12%21.04%-23.90%6.76%0.19%20.28%-7.45%7.60%
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund
0.41%7.16%7.93%9.32%-14.54%18.90%-1.09%17.92%-1.80%4.51%

Доходность по периодам

С начала года, PFFR показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у FRIFX с доходностью 0.41%.


PFFR

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-5.09%
1 год
2.74%
3 года*
9.17%
5 лет*
0.66%
10 лет*

FRIFX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.62%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.70%
3 года*
7.54%
5 лет*
3.80%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


InfraCap REIT Preferred ETF

Fidelity Real Estate Income Fund

Сравнение комиссий PFFR и FRIFX

PFFR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FRIFX в 0.71%.


Доходность на риск

PFFR vs. FRIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 1919
Ранг коэф-та Мартина

FRIFX
Ранг доходности на риск FRIFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFR c FRIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFRFRIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.97

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.30

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.14

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

4.83

-3.72

PFFR vs. FRIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFR на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FRIFX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFR и FRIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFRFRIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.97

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.59

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.72

-0.57

Корреляция

Корреляция между PFFR и FRIFX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFR и FRIFX

Дивидендная доходность PFFR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности FRIFX в 4.67%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.41%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%0.00%0.00%
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund
4.67%4.69%4.65%4.99%6.04%1.47%4.77%5.68%5.08%4.40%4.98%3.65%

Просадки

Сравнение просадок PFFR и FRIFX

Максимальная просадка PFFR за все время составила -53.02%, что больше максимальной просадки FRIFX в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFR и FRIFX.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFRFRIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.02%

-38.27%

-14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-4.34%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.80%

-18.12%

-11.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-2.70%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-4.29%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.03%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFR и FRIFX

InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что PFFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFRFRIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

1.69%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.73%

2.93%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

4.96%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

6.50%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

9.47%

+11.22%