PortfoliosLab logo
Сравнение PFFR с FRIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFFR и FRIFX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PFFR и FRIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.12%
39.22%
PFFR
FRIFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFFR:

0.90

FRIFX:

1.80

Коэф-т Сортино

PFFR:

1.31

FRIFX:

2.47

Коэф-т Омега

PFFR:

1.17

FRIFX:

1.34

Коэф-т Кальмара

PFFR:

0.73

FRIFX:

1.08

Коэф-т Мартина

PFFR:

2.22

FRIFX:

7.21

Индекс Язвы

PFFR:

3.67%

FRIFX:

1.41%

Дневная вол-ть

PFFR:

8.99%

FRIFX:

5.67%

Макс. просадка

PFFR:

-53.02%

FRIFX:

-39.77%

Текущая просадка

PFFR:

-6.64%

FRIFX:

-2.67%

Доходность по периодам

С начала года, PFFR показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у FRIFX с доходностью 0.83%.


PFFR

С начала года

-0.51%

1 месяц

-2.41%

6 месяцев

-5.37%

1 год

7.25%

5 лет

6.07%

10 лет

N/A

FRIFX

С начала года

0.83%

1 месяц

-1.56%

6 месяцев

-0.78%

1 год

9.88%

5 лет

8.53%

10 лет

4.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFFR и FRIFX

PFFR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FRIFX в 0.71%.


График комиссии FRIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FRIFX: 0.71%
График комиссии PFFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFFR: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFFR и FRIFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFR
Ранг риск-скорректированной доходности PFFR, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

FRIFX
Ранг риск-скорректированной доходности FRIFX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRIFX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIFX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIFX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIFX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFFR c FRIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFFR, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFFR: 0.90
FRIFX: 1.80
Коэффициент Сортино PFFR, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFFR: 1.31
FRIFX: 2.47
Коэффициент Омега PFFR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PFFR: 1.17
FRIFX: 1.34
Коэффициент Кальмара PFFR, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFFR: 0.73
FRIFX: 1.08
Коэффициент Мартина PFFR, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFFR: 2.22
FRIFX: 7.21

Показатель коэффициента Шарпа PFFR на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа FRIFX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFR и FRIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
1.80
PFFR
FRIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFR и FRIFX

Дивидендная доходность PFFR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности FRIFX в 4.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.03%7.78%7.72%9.65%6.08%6.11%5.77%6.48%5.12%0.00%0.00%0.00%
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund
4.66%4.65%4.99%4.10%1.33%4.77%4.38%4.47%4.37%4.30%6.32%7.55%

Просадки

Сравнение просадок PFFR и FRIFX

Максимальная просадка PFFR за все время составила -53.02%, что больше максимальной просадки FRIFX в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFR и FRIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.64%
-2.67%
PFFR
FRIFX

Волатильность

Сравнение волатильности PFFR и FRIFX

InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что PFFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.41%
3.11%
PFFR
FRIFX