Сравнение PFFR с FPEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI).
PFFR и FPEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFR - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx REIT Preferred Stock Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PFFR и FPEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFR и FPEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | -2.40% | 5.36% | 7.12% | 21.04% | -23.90% | 6.76% | 0.19% | 20.28% | -7.45% | 1.93% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | -0.32% | 9.82% | 10.94% | 6.29% | -8.19% | 4.63% | 7.08% | 15.86% | -4.29% | 2.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFR показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у FPEI с доходностью -0.32%.
PFFR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
FPEI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFR и FPEI
PFFR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FPEI в 0.85%.
Доходность на риск
PFFR vs. FPEI — Ранг доходности на риск
PFFR
FPEI
Сравнение PFFR c FPEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFR | FPEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.74 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 2.29 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.40 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.04 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 8.38 | -7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFR | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.74 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.72 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.55 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между PFFR и FPEI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFR и FPEI
Дивидендная доходность PFFR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности FPEI в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.41% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.75% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок PFFR и FPEI
Максимальная просадка PFFR за все время составила -53.02%, что больше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFR и FPEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFR | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.02% | -27.51% | -25.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -3.90% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.80% | -16.46% | -13.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -1.98% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -3.10% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 0.95% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFR и FPEI
InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что PFFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFR | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 2.19% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 2.93% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.57% | 4.55% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 5.93% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 8.92% | +11.77% |