PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFR с CRED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFR с CRED

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFFR (InfraCap REIT Preferred ETF) and CRED (Columbia Research Enhanced Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - PFFR is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Indxx REIT Preferred Stock Index, while CRED is a REIT fund tracking the Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, PFFR returned 9.13%/yr vs 9.71%/yr for CRED. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. PFFR charges 0.45%/yr vs 0.33%/yr for CRED.

Доходность

Сравнение доходности PFFR и CRED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFR показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у CRED с доходностью 14.06%.

PFFR

1 день
0.28%
1 месяц
-0.76%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.70%
1 год
7.55%
3 года*
9.13%
5 лет*
1.03%
10 лет*
—

CRED

1 день
1.68%
1 месяц
1.59%
С начала года
14.06%
6 месяцев
14.57%
1 год
10.40%
3 года*
9.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFR и CRED

2026 (YTD)202520242023
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF		1.09%5.36%7.12%16.61%
CRED
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF		14.06%-2.30%5.21%13.18%

Correlation

The correlation between PFFR and CRED is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.34

The correlation between PFFR and CRED shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PFFR и CRED

Секторы
PFFR
CRED

Недвижимость

84.9%
99.3%

Финансовые услуги

5.3%
0.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

PFFR
84.9%
CRED
99.3%

Финансовые услуги

PFFR
5.3%
CRED
0.5%

Сырьевые материалы

PFFR

-

CRED

-

Коммуникационные услуги

PFFR

-

CRED

-

Потребительский циклический сектор

PFFR

-

CRED

-

Потребительский защитный сектор

PFFR

-

CRED

-

Энергетика

PFFR

-

CRED

-

Здравоохранение

PFFR

-

CRED

-

Промышленность

PFFR

-

CRED

-

Технологии

PFFR

-

CRED

-

Коммунальные услуги

PFFR

-

CRED

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InfraCap REIT Preferred ETF

Columbia Research Enhanced Real Estate ETF

Часто сравнивают с PFFR:
PFFR с PFFPFFR с PFXFPFFR с RNPPFFR с VNQPFFR с FRIFXPFFR с KBWYPFFR с PICK
Часто сравнивают с CRED:
CRED с RECSCRED с UCONCRED с WELLCRED с VOOCRED с EQINCRED с QQQCRED с VYM

Доходность на риск

PFFR vs. CRED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CRED
Ранг доходности на риск CRED: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRED: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRED: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRED: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRED: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRED: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFR c CRED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFRCREDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.81

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.17

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

1.26

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.70

2.84

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFR vs. CRED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFR на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRED равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFR и CRED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFRCREDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.81

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.59

-0.43

Просадки

Сравнение просадок PFFR и CRED

Максимальная просадка PFFR за все время составила -53.02%, что больше максимальной просадки CRED в -17.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFR и CRED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFRCREDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.02%

-17.59%

-35.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-8.32%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.16%

-17.59%

+6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-0.88%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-5.64%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.68%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFR и CRED

Текущая волатильность для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) составляет 2.81%, в то время как у Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что PFFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFRCREDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

4.05%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

9.44%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.87%

12.84%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.47%

16.26%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

16.26%

+4.27%

Сравнение комиссий PFFR и CRED

PFFR берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CRED в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFR и CRED

Дивидендная доходность PFFR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности CRED в 4.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CRED
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF		4.46%5.50%4.82%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF		8.27%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%

Часто задаваемые вопросы

PFFR and CRED have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRED has higher volatility (4.05%) compared to PFFR (2.81%). In terms of maximum drawdown, PFFR dropped -53.02% vs CRED's -17.59%.

On 3-year performance, CRED leads with 9.71% vs 9.13% for PFFR. On fees, CRED is cheaper at 0.33% per year. On volatility, PFFR has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CRED has performed better with a 9.71% return vs 9.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRED is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.45% for PFFR.

PFFR has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 4.46% for CRED.

PFFR is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while CRED is REIT. PFFR tracks Indxx REIT Preferred Stock Index, while CRED tracks Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Columbia. Their fees differ too: 0.45% for PFFR and 0.33% for CRED.

PFFR currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFR и CRED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор