PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFL с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFL и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFL и WTIU


2026 (YTD)202520242023
PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN
-3.25%2.18%4.77%-9.45%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
113.23%-17.13%-29.63%-28.42%

Доходность по периодам

С начала года, PFFL показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.


PFFL

1 день
1.16%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-4.74%
1 год
2.41%
3 года*
2.52%
5 лет*
-5.88%
10 лет*

WTIU

1 день
-11.84%
1 месяц
17.12%
С начала года
113.23%
6 месяцев
89.84%
1 год
46.84%
3 года*
2.42%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Сравнение комиссий PFFL и WTIU

PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии WTIU в 0.95%.


Доходность на риск

PFFL vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFL
Ранг доходности на риск PFFL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL: 1515
Ранг коэф-та Мартина

WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFL c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFLWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.58

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.22

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.18

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

0.92

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

1.71

-1.28

PFFL vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFL на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFL и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFLWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.58

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.05

-0.02

Корреляция

Корреляция между PFFL и WTIU составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFL и WTIU

Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN
13.52%13.27%13.76%13.71%13.90%8.82%9.75%11.21%2.02%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFFL и WTIU

Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и WTIU.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFLWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.68%

-75.73%

-4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-53.11%

+41.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.40%

-24.42%

-15.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.32%

-39.49%

+11.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

28.53%

-23.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFL и WTIU

Текущая волатильность для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) составляет 6.91%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFLWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

22.50%

-15.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

46.56%

-34.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

81.69%

-62.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

69.54%

-46.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.94%

69.54%

-13.60%