PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFL с UST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFL и UST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFL и UST


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN
-3.25%2.18%4.77%8.65%-39.15%7.52%-15.47%30.21%-11.05%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
-1.33%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%7.13%

Доходность по периодам

С начала года, PFFL показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у UST с доходностью -1.33%.


PFFL

1 день
1.16%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-4.74%
1 год
2.41%
3 года*
2.52%
5 лет*
-5.88%
10 лет*

UST

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-1.34%
1 год
2.36%
3 года*
-1.15%
5 лет*
-5.97%
10 лет*
-1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Сравнение комиссий PFFL и UST

PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UST в 0.95%.


Доходность на риск

PFFL vs. UST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFL
Ранг доходности на риск PFFL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL: 1515
Ранг коэф-та Мартина

UST
Ранг доходности на риск UST: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFL c UST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFLUSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.21

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

0.37

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.04

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

0.36

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

0.81

-0.38

PFFL vs. UST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFL на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа UST равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFL и UST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFLUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.21

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

-0.39

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.20

-0.28

Корреляция

Корреляция между PFFL и UST составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFL и UST

Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности UST в 3.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN
13.52%13.27%13.76%13.71%13.90%8.82%9.75%11.21%2.02%0.00%0.00%0.00%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
3.43%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Просадки

Сравнение просадок PFFL и UST

Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и UST.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFLUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.68%

-47.99%

-32.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-8.44%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.51%

-43.97%

-4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.40%

-37.34%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.32%

-14.89%

-13.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

3.69%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFL и UST

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что PFFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFLUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

3.75%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

6.39%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

11.28%

+8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

15.45%

+8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.94%

13.18%

+42.76%