PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFL с UJB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFL и UJB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFL и UJB


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN
-3.25%2.18%4.77%8.65%-39.15%7.52%-15.47%30.21%-11.05%
UJB
ProShares Ultra High Yield
-1.29%12.22%9.41%17.70%-23.27%6.96%5.19%26.68%-9.60%

Доходность по периодам

С начала года, PFFL показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у UJB с доходностью -1.29%.


PFFL

1 день
1.16%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-4.74%
1 год
2.41%
3 года*
2.52%
5 лет*
-5.88%
10 лет*

UJB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-0.22%
1 год
8.83%
3 года*
10.38%
5 лет*
2.91%
10 лет*
6.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN

ProShares Ultra High Yield

Сравнение комиссий PFFL и UJB

PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UJB в 1.27%.


Доходность на риск

PFFL vs. UJB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFL
Ранг доходности на риск PFFL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL: 1515
Ранг коэф-та Мартина

UJB
Ранг доходности на риск UJB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFL c UJB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFLUJBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.82

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.26

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

1.19

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

5.92

-5.49

PFFL vs. UJB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFL на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа UJB равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFL и UJB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFLUJBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.82

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.20

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.33

-0.40

Корреляция

Корреляция между PFFL и UJB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFL и UJB

Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности UJB в 3.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN
13.52%13.27%13.76%13.71%13.90%8.82%9.75%11.21%2.02%0.00%0.00%0.00%
UJB
ProShares Ultra High Yield
3.42%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%

Просадки

Сравнение просадок PFFL и UJB

Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и UJB.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFLUJBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.68%

-40.14%

-40.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-7.86%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.51%

-30.14%

-18.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.40%

-2.52%

-37.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.32%

-6.23%

-22.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

1.58%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFL и UJB

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что PFFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFLUJBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

4.41%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

5.65%

+6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

10.88%

+8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

14.63%

+8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.94%

18.52%

+37.42%