Сравнение PFFL с UJB
PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and UJB (ProShares Ultra High Yield) are both exchange-traded funds - PFFL is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Preferred Stock ETF Index, while UJB is a Leveraged Bonds fund tracking the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFL returned -6.24%/yr vs 2.92%/yr for UJB. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFFL charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for UJB.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и UJB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у UJB с доходностью 1.21%.
PFFL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- -6.24%
- 10 лет*
- —
UJB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 5.59%
Сравнение доходности по годам PFFL и UJB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | -0.94% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 7.52% | -15.47% | 30.21% | -10.77% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 1.21% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -8.95% |
Correlation
The correlation between PFFL and UJB is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2018 г. | 0.57 |
The correlation between PFFL and UJB has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFL vs. UJB — Ранг доходности на риск
PFFL
UJB
Сравнение PFFL c UJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFL | UJB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.67 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 7.06 | -5.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFL и UJB
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и UJB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFL | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -40.14% | -40.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -5.01% | -6.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -9.47% | -14.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | -30.14% | -18.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.98% | -0.45% | -38.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.56% | -6.16% | -22.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 1.19% | +3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и UJB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что PFFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFL | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 2.39% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 5.87% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 7.39% | +9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 14.67% | +8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.24% | 18.00% | +37.24% |
Сравнение комиссий PFFL и UJB
PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UJB в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и UJB
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%, что больше доходности UJB в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 13.01% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.34% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
PFFL and UJB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFFL has higher volatility (4.00%) compared to UJB (2.39%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs UJB's -40.14%.
On 5-year performance, UJB leads with 2.92% vs -6.24% for PFFL. On fees, PFFL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 2.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UJB has performed better with a 2.92% return vs -6.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for UJB.
PFFL has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 3.34% for UJB.
PFFL is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while UJB is Leveraged Bonds. PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index, while UJB tracks Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index. They also come from different issuers: UBS and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 0.95% for UJB.
UJB currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFL и UJB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор