Сравнение PFFL с UJB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и ProShares Ultra High Yield (UJB).
PFFL и UJB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive Preferred Stock ETF Index (+200%). Фонд был запущен 25 сент. 2018 г.. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и UJB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFL и UJB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN | -3.25% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 7.52% | -15.47% | 30.21% | -11.05% |
UJB ProShares Ultra High Yield | -1.29% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -9.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у UJB с доходностью -1.29%.
PFFL
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -4.74%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -5.88%
- 10 лет*
- —
UJB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 6.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFL и UJB
PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UJB в 1.27%.
Доходность на риск
PFFL vs. UJB — Ранг доходности на риск
PFFL
UJB
Сравнение PFFL c UJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFL | UJB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.82 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.26 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.19 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 5.92 | -5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFL | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.82 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.20 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.33 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между PFFL и UJB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и UJB
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности UJB в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN | 13.52% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.42% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок PFFL и UJB
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и UJB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFL | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -40.14% | -40.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -7.86% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | -30.14% | -18.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.40% | -2.52% | -37.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.32% | -6.23% | -22.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 1.58% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и UJB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что PFFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFL | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 4.41% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 5.65% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 10.88% | +8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 14.63% | +8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.94% | 18.52% | +37.42% |