Сравнение PFFL с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
PFFL и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive Preferred Stock ETF Index (+200%). Фонд был запущен 25 сент. 2018 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PFFL и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFL и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN | -3.25% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 0.23% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью 8.23%.
PFFL
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -4.74%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -5.88%
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFL и SARK
PFFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
PFFL vs. SARK — Ранг доходности на риск
PFFL
SARK
Сравнение PFFL c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFL | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | -0.74 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | -0.95 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.89 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.59 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | -0.73 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFL | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | -0.74 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.19 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PFFL и SARK составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и SARK
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности SARK в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN | 13.52% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFFL и SARK
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, примерно равная максимальной просадке SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFL | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -81.07% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -59.44% | +47.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.40% | -76.11% | +35.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.32% | -45.20% | +16.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 47.97% | -43.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и SARK
Текущая волатильность для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) составляет 6.91%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFL | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 12.41% | -5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 27.16% | -14.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 46.26% | -26.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 56.94% | -33.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.94% | 56.94% | -1.00% |