PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFL с HDLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFL с HDLB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and HDLB (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B) are both exchange-traded funds - PFFL is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Preferred Stock ETF Index, while HDLB is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFL returned -5.89%/yr vs 11.24%/yr for HDLB. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PFFL charges 0.85%/yr vs 1.65%/yr for HDLB.

Доходность

Сравнение доходности PFFL и HDLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFL показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у HDLB с доходностью 9.69%.

PFFL

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.06%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.21%
1 год
8.48%
3 года*
3.14%
5 лет*
-5.89%
10 лет*
—

HDLB

1 день
-1.72%
1 месяц
-4.18%
С начала года
9.69%
6 месяцев
8.78%
1 год
17.78%
3 года*
26.82%
5 лет*
11.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFL и HDLB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN		0.10%2.18%4.77%8.65%-39.15%7.52%-15.47%0.95%
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		9.69%27.26%28.21%-4.12%-11.46%62.67%-50.94%7.93%

Correlation

The correlation between PFFL and HDLB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2019 г.

0.40

The correlation between PFFL and HDLB shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B

Часто сравнивают с PFFL:
PFFL с PFFDPFFL с PFFPFFL с PFXFPFFL с RPXIXPFFL с PFFAPFFL с STLGPFFL с VOO
Часто сравнивают с HDLB:
HDLB с spmoHDLB с SPYHDLB с DGRWHDLB с USMLHDLB с TQQQHDLB с FXAIXHDLB с SPMO

Доходность на риск

PFFL vs. HDLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFL
Ранг доходности на риск PFFL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
HDLB
Ранг доходности на риск HDLB: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLB: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLB: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLB: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLB: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFL c HDLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFLHDLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
0.68

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
1.11

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.13

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

1.23

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.76

2.69

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFL vs. HDLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFL на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDLB равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFL и HDLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFLHDLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.68

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.37

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.10

-0.16

Просадки

Сравнение просадок PFFL и HDLB

Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, примерно равная максимальной просадке HDLB в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и HDLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFLHDLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.68%

-78.70%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-14.50%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

-22.46%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.51%

-43.81%

-4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.34%

-14.15%

-24.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.54%

-27.47%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

6.62%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFL и HDLB

Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) составляет 3.83%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFLHDLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

6.21%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

18.14%

-7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

26.46%

-9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

30.55%

-6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.35%

43.58%

+11.77%

Сравнение комиссий PFFL и HDLB

PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFL и HDLB

Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что больше доходности HDLB в 12.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		12.13%12.20%10.09%12.36%10.86%8.07%16.23%0.97%0.00%
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN		12.44%13.27%13.76%13.71%13.90%8.82%9.75%11.21%2.02%

Часто задаваемые вопросы

PFFL and HDLB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDLB has higher volatility (6.21%) compared to PFFL (3.83%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs HDLB's -78.70%.

On 5-year performance, HDLB leads with 11.24% vs -5.89% for PFFL. On fees, PFFL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, PFFL has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HDLB has performed better with a 11.24% return vs -5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.65% for HDLB.

PFFL has the higher dividend yield at 12.44%, compared with 12.13% for HDLB.

PFFL is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while HDLB is Leveraged Equities. PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index, while HDLB tracks Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 1.65% for HDLB.

HDLB currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFL и HDLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор