Сравнение PFFL с HDLB
PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and HDLB (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B) are both exchange-traded funds - PFFL is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Preferred Stock ETF Index, while HDLB is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFL returned -6.81%/yr vs 14.24%/yr for HDLB. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PFFL charges 0.85%/yr vs 1.65%/yr for HDLB.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и HDLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у HDLB с доходностью 23.29%.
PFFL
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -3.46%
- 6 месяцев
- -7.41%
- С начала года
- -3.27%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- -6.81%
- 10 лет*
- —
HDLB
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- 7.50%
- 6 месяцев
- 16.66%
- С начала года
- 23.29%
- 1 год
- 26.50%
- 3 года*
- 30.80%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFFL и HDLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | -3.27% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 7.52% | -15.47% | 0.83% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 23.29% | 27.26% | 28.21% | -4.12% | -11.46% | 62.67% | -50.94% | 8.33% |
Correlation
The correlation between PFFL and HDLB is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between PFFL and HDLB has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFL vs. HDLB — Ранг доходности на риск
PFFL
HDLB
Сравнение PFFL c HDLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFL | HDLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.65 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 3.55 | -3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFL и HDLB
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, примерно равная максимальной просадке HDLB в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и HDLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFL | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -78.70% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -16.17% | +4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -22.15% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | -43.81% | -4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.41% | -3.49% | -36.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.68% | -27.16% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 7.48% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и HDLB
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) составляет 4.10%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFL | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 11.31% | -7.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 21.25% | -10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 28.09% | -11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 30.91% | -7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 43.46% | +11.49% |
Сравнение комиссий PFFL и HDLB
PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и HDLB
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности HDLB в 10.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 10.34% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% | 0.00% |
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 12.72% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
PFFL and HDLB have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDLB has higher volatility (11.31%) compared to PFFL (4.10%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs HDLB's -78.70%.
On 5-year performance, HDLB leads with 14.24% vs -6.81% for PFFL. On fees, PFFL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, PFFL has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HDLB has performed better with a 14.24% return vs -6.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.65% for HDLB.
PFFL has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 10.34% for HDLB.
PFFL is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while HDLB is Leveraged Equities. PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index, while HDLB tracks Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 1.65% for HDLB.
HDLB currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFL и HDLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор