PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HDLB с USML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDLB с USML

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML).

HDLB и USML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDLB или USML.

Корреляция

Корреляция между HDLB и USML составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HDLB и USML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDLB:

1.06

USML:

0.66

Коэф-т Сортино

HDLB:

1.45

USML:

1.04

Коэф-т Омега

HDLB:

1.21

USML:

1.15

Коэф-т Кальмара

HDLB:

1.04

USML:

0.88

Коэф-т Мартина

HDLB:

5.24

USML:

3.10

Индекс Язвы

HDLB:

6.43%

USML:

5.40%

Дневная вол-ть

HDLB:

32.56%

USML:

25.82%

Макс. просадка

HDLB:

-78.70%

USML:

-35.34%

Текущая просадка

HDLB:

-9.03%

USML:

-5.85%

Доходность по периодам

С начала года, HDLB показывает доходность 13.97%, что значительно выше, чем у USML с доходностью 6.80%.

HDLB

С начала года

13.97%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

0.29%

1 год

34.33%

3 года

6.20%

5 лет

21.13%

10 лет

N/A

USML

С начала года

6.80%

1 месяц

4.69%

6 месяцев

-2.91%

1 год

17.05%

3 года

13.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

Сравнение комиссий HDLB и USML

HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии USML в 0.95%.

HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDLB и USML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLB
Ранг риск-скорректированной доходности HDLB, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDLB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
USML
Ранг риск-скорректированной доходности USML, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USML, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDLB c USML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HDLB на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа USML равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLB и USML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLB и USML

Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, тогда как USML не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		10.32%10.09%12.36%12.27%8.08%16.23%0.97%
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDLB и USML

Максимальная просадка HDLB за все время составила -78.70%, что больше максимальной просадки USML в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLB и USML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HDLB и USML

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что HDLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...