Сравнение HDLB с USML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML).
HDLB и USML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDLB или USML.
Доходность
Сравнение доходности HDLB и USML
Доходность по периодам
С начала года, HDLB показывает доходность 42.08%, что значительно выше, чем у USML с доходностью 31.65%.
HDLB
42.08%
0.50%
30.30%
59.48%
0.91%
N/A
USML
31.65%
-3.65%
16.22%
41.13%
N/A
N/A
Основные характеристики
| HDLB | USML | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 3.04 | 3.41 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 1.48 | 2.07 |
| Коэф-т Мартина | 15.45 | 15.33 |
| Индекс Язвы | 3.90% | 2.73% |
| Дневная вол-ть | 24.77% | 16.13% |
| Макс. просадка | -78.70% | -35.34% |
| Текущая просадка | -5.38% | -4.50% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDLB и USML
HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии USML в 0.95%.
Корреляция
Корреляция между HDLB и USML составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDLB c USML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLB и USML
Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, тогда как USML не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 8.94% | 12.36% | 12.28% | 8.07% | 16.24% | 0.97% |
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDLB и USML
Максимальная просадка HDLB за все время составила -78.70%, что больше максимальной просадки USML в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLB и USML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDLB и USML
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) имеют волатильность 5.79% и 5.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.