PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDLB с USML
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDLB с USML

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML).

HDLB и USML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDLB и USML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDLB и USML

2026 (YTD)20252024202320222021
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		15.23%27.26%28.21%-4.12%-11.46%42.92%
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		-3.90%9.33%23.97%11.37%-22.87%42.12%

Доходность по периодам

С начала года, HDLB показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у USML с доходностью -3.90%.

HDLB

1 день
-2.03%
1 месяц
-9.81%
С начала года
15.23%
6 месяцев
5.83%
1 год
18.66%
3 года*
24.29%
5 лет*
14.62%
10 лет*
—

USML

1 день
0.19%
1 месяц
-10.11%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-5.95%
1 год
-4.80%
3 года*
13.03%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

Часто сравнивают с HDLB:
HDLB с spmoHDLB с SPYHDLB с DGRWHDLB с TQQQHDLB с FXAIXHDLB с DGROHDLB с EQQQ.L
Часто сравнивают с USML:
USML с USMVUSML с BDCXUSML с VFMVUSML с SPYUSML с SPLVUSML с SSOUSML с SCHG

Сравнение комиссий HDLB и USML

HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии USML в 0.95%.

HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

Доходность на риск

HDLB vs. USML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLB
Ранг доходности на риск HDLB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLB: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLB: 3232
Ранг коэф-та Мартина
USML
Ранг доходности на риск USML: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLB c USML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDLBUSMLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

-0.20

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

-0.11

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.98

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

-0.28

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

-1.14

+4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLB vs. USML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLB на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа USML равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLB и USML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDLBUSMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

-0.20

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.35

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.39

-0.27

Корреляция

Корреляция между HDLB и USML составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLB и USML

Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.03%, тогда как USML не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		11.03%12.20%10.09%12.36%10.86%8.07%16.23%0.97%
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDLB и USML

Максимальная просадка HDLB за все время составила -78.70%, что больше максимальной просадки USML в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLB и USML.

Загрузка...

Показатели просадок

HDLBUSMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.70%

-35.34%

-43.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.94%

-17.38%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.81%

-35.34%

-8.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-10.11%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.92%

-10.54%

-17.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

4.29%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLB и USML

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что HDLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDLBUSMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

5.91%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.47%

12.01%

+8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.76%

24.40%

+8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.43%

24.55%

+5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.94%

24.53%

+19.41%