Сравнение HDLB с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDLB или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности HDLB и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, HDLB показывает доходность 47.12%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 26.70%.
HDLB
47.12%
4.78%
39.73%
63.29%
1.62%
N/A
FXAIX
26.70%
3.09%
13.28%
32.84%
15.78%
13.12%
Основные характеристики
| HDLB | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.15 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.60 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 16.21 | 17.48 |
| Индекс Язвы | 3.90% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 24.84% | 12.24% |
| Макс. просадка | -78.70% | -33.79% |
| Текущая просадка | -2.03% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDLB и FXAIX
HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между HDLB и FXAIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDLB c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLB и FXAIX
Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 8.64% | 12.36% | 12.28% | 8.07% | 16.24% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HDLB и FXAIX
Максимальная просадка HDLB за все время составила -78.70%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLB и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDLB и FXAIX
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что HDLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.