PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPMO с HDLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMO с HDLB

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB).

SPMO и HDLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMO или HDLB.

Корреляция

Корреляция между SPMO и HDLB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и HDLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPMO:

1.11

HDLB:

1.06

Коэф-т Сортино

SPMO:

1.63

HDLB:

1.45

Коэф-т Омега

SPMO:

1.23

HDLB:

1.21

Коэф-т Кальмара

SPMO:

1.38

HDLB:

1.04

Коэф-т Мартина

SPMO:

4.98

HDLB:

5.24

Индекс Язвы

SPMO:

5.58%

HDLB:

6.43%

Дневная вол-ть

SPMO:

24.99%

HDLB:

32.56%

Макс. просадка

SPMO:

-30.95%

HDLB:

-78.70%

Текущая просадка

SPMO:

-1.96%

HDLB:

-9.03%

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 8.82%, что значительно ниже, чем у HDLB с доходностью 13.97%.

SPMO

С начала года

8.82%

1 месяц

16.74%

6 месяцев

8.45%

1 год

27.59%

3 года

25.12%

5 лет

21.41%

10 лет

N/A

HDLB

С начала года

13.97%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

0.29%

1 год

34.33%

3 года

6.20%

5 лет

21.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Momentum ETF

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B

Сравнение комиссий SPMO и HDLB

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.

HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPMO и HDLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг риск-скорректированной доходности SPMO, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
HDLB
Ранг риск-скорректированной доходности HDLB, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDLB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPMO c HDLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDLB равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и HDLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и HDLB

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности HDLB в 10.32%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.49%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		10.32%10.09%12.36%12.27%8.08%16.23%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPMO и HDLB

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки HDLB в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и HDLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и HDLB

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) составляет 5.45%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...