Сравнение HDLB с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
HDLB и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDLB или TQQQ.
Доходность
Сравнение доходности HDLB и TQQQ
Доходность по периодам
С начала года, HDLB показывает доходность 47.12%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 55.99%.
HDLB
47.12%
4.78%
39.73%
63.29%
1.62%
N/A
TQQQ
55.99%
9.00%
20.58%
78.91%
34.31%
34.40%
Основные характеристики
| HDLB | TQQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 1.52 |
| Коэф-т Сортино | 3.15 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.60 | 1.54 |
| Коэф-т Мартина | 16.21 | 6.32 |
| Индекс Язвы | 3.90% | 12.49% |
| Дневная вол-ть | 24.84% | 51.79% |
| Макс. просадка | -78.70% | -81.66% |
| Текущая просадка | -2.03% | -8.72% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDLB и TQQQ
HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Корреляция
Корреляция между HDLB и TQQQ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDLB c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLB и TQQQ
Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности TQQQ в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 8.64% | 12.36% | 12.28% | 8.07% | 16.24% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.22% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок HDLB и TQQQ
Максимальная просадка HDLB за все время составила -78.70%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLB и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDLB и TQQQ
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) составляет 5.92%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 16.13%. Это указывает на то, что HDLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.