Сравнение HDLB с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
HDLB и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDLB или TQQQ.
Основные характеристики
| HDLB | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.31% | 9.43% |
| Дох-ть за 1 год | 5.41% | 102.59% |
| Дох-ть за 3 года | 1.12% | 1.10% |
| Коэф-т Шарпа | 0.27 | 2.44 |
| Дневная вол-ть | 32.76% | 48.74% |
| Макс. просадка | -78.70% | -81.66% |
| Current Drawdown | -32.54% | -35.97% |
Корреляция
Корреляция между HDLB и TQQQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HDLB и TQQQ
С начала года, HDLB показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 9.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDLB и TQQQ
HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDLB c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLB и TQQQ
Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности TQQQ в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 11.96% | 12.36% | 12.27% | 8.08% | 16.23% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок HDLB и TQQQ
Максимальная просадка HDLB за все время составила -78.70%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLB и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDLB и TQQQ
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) составляет 7.49%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 15.46%. Это указывает на то, что HDLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.