Сравнение HDLB с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
HDLB и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDLB и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDLB и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 15.23% | 27.26% | 28.21% | -4.12% | -11.46% | 62.67% | -50.94% | 7.93% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 27.66% |
Доходность по периодам
С начала года, HDLB показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%.
HDLB
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -9.81%
- С начала года
- 15.23%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDLB и TQQQ
HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
HDLB vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
HDLB
TQQQ
Сравнение HDLB c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDLB | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.72 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.41 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.41 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 4.28 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDLB | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.72 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.20 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.65 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между HDLB и TQQQ составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLB и TQQQ
Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.03%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 11.03% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок HDLB и TQQQ
Максимальная просадка HDLB за все время составила -78.70%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLB и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDLB | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.70% | -81.66% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.94% | -36.97% | +16.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -81.66% | +37.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -28.08% | +18.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.92% | -18.66% | -9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 12.13% | -5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLB и TQQQ
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) составляет 8.40%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что HDLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDLB | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 19.74% | -11.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 38.50% | -18.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.76% | 67.35% | -34.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.43% | 66.53% | -36.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.94% | 65.83% | -21.89% |