Сравнение HDLB с SPMO
HDLB (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - HDLB is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%), while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HDLB returned 14.24%/yr vs 20.99%/yr for SPMO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. HDLB charges 1.65%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности HDLB и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HDLB показывает доходность 23.29%, а SPMO немного ниже – 22.29%.
HDLB
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- 7.50%
- 6 месяцев
- 16.66%
- С начала года
- 23.29%
- 1 год
- 26.50%
- 3 года*
- 30.80%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -5.90%
- 6 месяцев
- 21.88%
- С начала года
- 22.29%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 39.07%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 20.30%
Сравнение доходности по годам HDLB и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 23.29% | 27.26% | 28.21% | -4.12% | -11.46% | 62.67% | -50.94% | 8.33% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 22.29% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 4.61% |
Correlation
The correlation between HDLB and SPMO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г. | 0.30 |
The correlation between HDLB and SPMO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDLB vs. SPMO — Ранг доходности на риск
HDLB
SPMO
Сравнение HDLB c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDLB | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.36 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 8.15 | -4.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDLB и SPMO
Максимальная просадка HDLB за все время составила -78.70%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLB и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDLB | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.70% | -30.95% | -47.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -12.70% | -3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.15% | -20.13% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -22.74% | -21.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -10.13% | +6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.16% | -4.59% | -22.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 3.67% | +3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLB и SPMO
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 11.31% и 11.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDLB | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 11.67% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.25% | 20.23% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.09% | 22.58% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.91% | 20.33% | +10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.46% | 20.83% | +22.63% |
Сравнение комиссий HDLB и SPMO
HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLB и SPMO
Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности SPMO в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 10.34% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.72% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
HDLB and SPMO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMO has higher volatility (11.67%) compared to HDLB (11.31%). In terms of maximum drawdown, HDLB dropped -78.70% vs SPMO's -30.95%.
On 5-year performance, SPMO leads with 20.99% vs 14.24% for HDLB. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, HDLB has been the lower-risk option at 11.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 20.99% return vs 14.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.65% for HDLB.
HDLB has the higher dividend yield at 10.34%, compared with 0.72% for SPMO.
HDLB is categorized as Leveraged Equities, while SPMO is Momentum. HDLB tracks Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%), while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 1.65% for HDLB and 0.13% for SPMO.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDLB и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор