PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFL с FBGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFL с FBGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and FBGX (UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN) are both exchange-traded funds - PFFL is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Preferred Stock ETF Index, while FBGX is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index (200%). Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PFFL charges 0.85%/yr vs 1.29%/yr for FBGX.

Доходность

Сравнение доходности PFFL и FBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PFFL

1 день
0.13%
1 месяц
-1.51%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.93%
1 год
7.63%
3 года*
3.52%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
—

FBGX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFL и FBGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN		0.23%2.18%4.77%8.65%-39.15%7.52%-15.47%30.21%-11.05%
FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN		0.00%0.00%35.73%83.74%-56.41%57.04%65.79%75.84%-36.40%

Correlation

The correlation between PFFL and FBGX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г.

0.41

The correlation between PFFL and FBGX shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN

UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN

Часто сравнивают с PFFL:
PFFL с PFFDPFFL с PFFPFFL с PFXFPFFL с PFFAPFFL с RPXIXPFFL с STLGPFFL с VOO
Часто сравнивают с FBGX:
FBGX с FSELXFBGX с FBGKXFBGX с BPTRXFBGX с FXAIXFBGX с MSFBGX с BSGLXFBGX с MSEQX

Доходность на риск

PFFL vs. FBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFL
Ранг доходности на риск PFFL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FBGX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFL c FBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFLFBGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.57

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFL vs. FBGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFLFBGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

—

—

Просадки

Сравнение просадок PFFL и FBGX

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFLFBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.68%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.25%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.54%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PFFL и FBGX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFLFBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.33%

—

—

Сравнение комиссий PFFL и FBGX

PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FBGX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFL и FBGX

Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, тогда как FBGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN		12.42%13.27%13.76%13.71%13.90%8.82%9.75%11.21%2.02%

Часто задаваемые вопросы

PFFL and FBGX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PFFL is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PFFL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.29% for FBGX.

PFFL has the higher dividend yield at 12.42%, compared with 0.00% for FBGX.

PFFL is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while FBGX is Leveraged Equities. PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index, while FBGX tracks Russell 1000 Growth Index (200%). Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 1.29% for FBGX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFL и FBGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор