Сравнение FBGX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FBGX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index (200%). Фонд был запущен 11 июн. 2014 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBGX или FXAIX.
Основные характеристики
| FBGX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.37% | 6.78% |
| Дох-ть за 1 год | 68.39% | 26.52% |
| Дох-ть за 3 года | 6.36% | 8.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.17% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.08 |
| Дневная вол-ть | 29.41% | 11.81% |
| Макс. просадка | -59.88% | -33.79% |
| Current Drawdown | -12.76% | -3.41% |
Корреляция
Корреляция между FBGX и FXAIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBGX и FXAIX
С начала года, FBGX показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 6.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBGX и FXAIX
FBGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBGX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBGX и FXAIX
FBGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGX UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.37% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FBGX и FXAIX
Максимальная просадка FBGX за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBGX и FXAIX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что FBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.