PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBGX с MS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBGX с MS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBGX (UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN) is Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index (200%), while MS (Morgan Stanley) is a stock. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FBGX и MS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и Morgan Stanley (MS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FBGX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MS

1 день
-2.25%
1 месяц
11.77%
С начала года
19.66%
6 месяцев
22.29%
1 год
67.25%
3 года*
39.95%
5 лет*
21.31%
10 лет*
26.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBGX и MS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN		0.00%0.00%35.73%83.74%-56.41%57.04%65.79%75.84%-16.58%64.01%
MS
Morgan Stanley		19.66%45.16%39.73%13.93%-10.34%46.65%38.09%32.67%-22.76%26.61%

Correlation

The correlation between FBGX and MS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.48

The correlation between FBGX and MS shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN

Morgan Stanley

Часто сравнивают с FBGX:
FBGX с FSELXFBGX с FBGKXFBGX с BPTRXFBGX с FXAIXFBGX с BSGLXFBGX с MSEQXFBGX с VOO
Часто сравнивают с MS:
MS с MSCIMS с SCHWMS с SCHDMS с FXAIXMS с PNCMS с IBKRMS с BLK

Доходность на риск

FBGX vs. MS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBGX
MS
Ранг доходности на риск MS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBGX c MS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FBGX vs. MS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBGXMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.68

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.29

—

Просадки

Сравнение просадок FBGX и MS

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBGXMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-88.12%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.83%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.25%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-33.72%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FBGX и MS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBGXMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.98%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.82%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

25.19%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

28.65%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

31.48%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGX и MS

FBGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MS
Morgan Stanley		1.90%2.17%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%

Часто задаваемые вопросы

FBGX and MS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBGX и MS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор