PortfoliosLab logo
Сравнение FBGX с MS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBGX и MS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FBGX и MS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и Morgan Stanley (MS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
858.14%
386.65%
FBGX
MS

Основные характеристики

Доходность по периодам


FBGX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MS

С начала года

-6.95%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

-1.17%

1 год

29.16%

5 лет

28.09%

10 лет

15.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBGX и MS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBGX
Ранг риск-скорректированной доходности FBGX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

MS
Ранг риск-скорректированной доходности MS, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBGX c MS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FBGX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FBGX: 1.98
MS: 0.87
Коэффициент Сортино FBGX, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FBGX: 3.93
MS: 1.37
Коэффициент Омега FBGX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FBGX: 2.41
MS: 1.20
Коэффициент Кальмара FBGX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FBGX: 1.34
MS: 1.00
Коэффициент Мартина FBGX, с текущим значением в 16.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FBGX: 16.25
MS: 3.29


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.98
0.87
FBGX
MS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGX и MS

FBGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MS
Morgan Stanley
3.18%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%0.90%

Просадки

Сравнение просадок FBGX и MS


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.14%
-17.63%
FBGX
MS

Волатильность

Сравнение волатильности FBGX и MS

Текущая волатильность для UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) составляет 0.00%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 19.28%. Это указывает на то, что FBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
19.28%
FBGX
MS