Сравнение FBGX с MSEQX
FBGX (UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN) and MSEQX (Morgan Stanley Growth Portfolio Class I) are both funds - FBGX is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index (200%), while MSEQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBGX charges 1.29%/yr vs 0.56%/yr for MSEQX.
Доходность
Сравнение доходности FBGX и MSEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FBGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSEQX
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -6.08%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 17.07%
Сравнение доходности по годам FBGX и MSEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGX UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN | 0.00% | 0.00% | 35.73% | 83.74% | -56.41% | 57.04% | 65.79% | 75.84% | -16.58% | 64.01% |
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | -3.69% | 24.78% | 46.65% | 50.36% | -60.18% | -0.00% | 115.60% | 38.25% | 5.38% | 43.91% |
Correlation
The correlation between FBGX and MSEQX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г. | 0.69 |
The correlation between FBGX and MSEQX shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBGX vs. MSEQX — Ранг доходности на риск
FBGX
MSEQX
Сравнение FBGX c MSEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBGX | MSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.47 | — |
Просадки
Сравнение просадок FBGX и MSEQX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBGX | MSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -69.48% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -15.81% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -16.89% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBGX и MSEQX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBGX | MSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 28.09% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 39.71% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 33.76% | — |
Сравнение комиссий FBGX и MSEQX
FBGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии MSEQX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBGX и MSEQX
Ни FBGX, ни MSEQX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGX UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.05% | 16.79% | 24.24% | 9.36% | 21.39% | 5.38% | 21.18% | 12.71% | 7.55% |
Часто задаваемые вопросы
FBGX and MSEQX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FBGX и MSEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор