PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBGX с MSEQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBGX с MSEQX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX).

FBGX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index (200%). Фонд был запущен 11 июн. 2014 г.. MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBGX или MSEQX.

Корреляция

Корреляция между FBGX и MSEQX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FBGX и MSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
858.14%
44.03%
FBGX
MSEQX

Основные характеристики

Доходность по периодам

FBGX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSEQX

С начала года

-1.84%

1 месяц

8.01%

6 месяцев

16.88%

1 год

43.51%

5 лет

0.60%

10 лет

2.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FBGX и MSEQX

FBGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии MSEQX в 0.56%.

FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN
График комиссии FBGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBGX: 1.29%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I
График комиссии MSEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSEQX: 0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBGX и MSEQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBGX
Ранг риск-скорректированной доходности FBGX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
MSEQX
Ранг риск-скорректированной доходности MSEQX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBGX c MSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FBGX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FBGX: 2.29
MSEQX: 1.36
Коэффициент Сортино FBGX, с текущим значением в 4.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FBGX: 4.79
MSEQX: 1.93
Коэффициент Омега FBGX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FBGX: 2.72
MSEQX: 1.25
Коэффициент Кальмара FBGX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FBGX: 1.67
MSEQX: 0.70
Коэффициент Мартина FBGX, с текущим значением в 20.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FBGX: 20.12
MSEQX: 4.69

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.29
1.36
FBGX
MSEQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGX и MSEQX

FBGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		0.56%0.55%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок FBGX и MSEQX

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.14%
-51.72%
FBGX
MSEQX

Волатильность

Сравнение волатильности FBGX и MSEQX

Текущая волатильность для UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) составляет 0.00%, в то время как у Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) волатильность равна 19.83%. Это указывает на то, что FBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
19.83%
FBGX
MSEQX