PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBGX с MSEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FBGX и MSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


FBGX

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSEQX

1 день
-2.52%
1 месяц
1.35%
С начала года
-3.69%
6 месяцев
-6.08%
1 год
6.94%
3 года*
28.08%
5 лет*
0.95%
10 лет*
17.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBGX и MSEQX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN
0.00%0.00%35.73%83.74%-56.41%57.04%65.79%75.84%-16.58%64.01%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I
-3.69%24.78%46.65%50.36%-60.18%-0.00%115.60%38.25%5.38%43.91%

Correlation

The correlation between FBGX and MSEQX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.69

The correlation between FBGX and MSEQX shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Доходность на риск

FBGX vs. MSEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBGX

MSEQX
Ранг доходности на риск MSEQX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBGX c MSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FBGX vs. MSEQX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FBGXMSEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

Просадки

Сравнение просадок FBGX и MSEQX


Загрузка графика...

Показатели просадок


FBGXMSEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FBGX и MSEQX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FBGXMSEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.76%

Сравнение комиссий FBGX и MSEQX

FBGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии MSEQX в 0.56%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGX и MSEQX

Ни FBGX, ни MSEQX не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I
0.00%0.00%0.55%0.05%16.79%24.24%9.36%21.39%5.38%21.18%12.71%7.55%

Часто задаваемые вопросы


FBGX and MSEQX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBGX и MSEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор