PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBGX с BSGLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBGX с BSGLX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX).

FBGX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index (200%). Фонд был запущен 11 июн. 2014 г.. BSGLX управляется Baillie Gifford Funds.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBGX или BSGLX.

Корреляция

Корреляция между FBGX и BSGLX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FBGX и BSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
451.37%
170.53%
FBGX
BSGLX

Основные характеристики

Доходность по периодам

FBGX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BSGLX

С начала года

-2.66%

1 месяц

1.80%

6 месяцев

0.09%

1 год

13.36%

5 лет

10.55%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FBGX и BSGLX

FBGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BSGLX в 0.80%.

FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN
График комиссии FBGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBGX: 1.29%
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I
График комиссии BSGLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSGLX: 0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBGX и BSGLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBGX
Ранг риск-скорректированной доходности FBGX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
BSGLX
Ранг риск-скорректированной доходности BSGLX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSGLX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSGLX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSGLX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSGLX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSGLX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBGX c BSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FBGX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FBGX: 2.29
BSGLX: 0.54
Коэффициент Сортино FBGX, с текущим значением в 4.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FBGX: 4.79
BSGLX: 0.94
Коэффициент Омега FBGX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FBGX: 2.72
BSGLX: 1.13
Коэффициент Кальмара FBGX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FBGX: 1.67
BSGLX: 0.43
Коэффициент Мартина FBGX, с текущим значением в 20.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FBGX: 20.12
BSGLX: 1.89

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.29
0.54
FBGX
BSGLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGX и BSGLX

Ни FBGX, ни BSGLX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		0.00%0.00%0.00%3.85%5.17%8.40%0.14%

Просадки

Сравнение просадок FBGX и BSGLX

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.14%
-22.54%
FBGX
BSGLX

Волатильность

Сравнение волатильности FBGX и BSGLX

Текущая волатильность для UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) составляет 0.00%, в то время как у Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) волатильность равна 16.45%. Это указывает на то, что FBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
16.45%
FBGX
BSGLX