PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBGX с FBGKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBGX с FBGKX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX).

FBGX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index (200%). Фонд был запущен 11 июн. 2014 г.. FBGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBGX или FBGKX.

Корреляция

Корреляция между FBGX и FBGKX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FBGX и FBGKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
858.14%
237.50%
FBGX
FBGKX

Основные характеристики

Доходность по периодам

FBGX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FBGKX

С начала года

-13.72%

1 месяц

-7.19%

6 месяцев

-8.72%

1 год

2.31%

5 лет

13.40%

10 лет

11.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FBGX и FBGKX

FBGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FBGKX в 0.68%.

FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN
График комиссии FBGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBGX: 1.29%
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K
График комиссии FBGKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBGKX: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBGX и FBGKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBGX
Ранг риск-скорректированной доходности FBGX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
FBGKX
Ранг риск-скорректированной доходности FBGKX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGKX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGKX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGKX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGKX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGKX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBGX c FBGKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FBGX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FBGX: 2.38
FBGKX: 0.14
Коэффициент Сортино FBGX, с текущим значением в 4.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FBGX: 4.98
FBGKX: 0.38
Коэффициент Омега FBGX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FBGX: 2.68
FBGKX: 1.05
Коэффициент Кальмара FBGX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FBGX: 1.84
FBGKX: 0.14
Коэффициент Мартина FBGX, с текущим значением в 22.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FBGX: 22.24
FBGKX: 0.45

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.38
0.14
FBGX
FBGKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGX и FBGKX

FBGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		0.37%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.18%0.40%5.19%6.31%

Просадки

Сравнение просадок FBGX и FBGKX

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.14%
-17.76%
FBGX
FBGKX

Волатильность

Сравнение волатильности FBGX и FBGKX

Текущая волатильность для UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) волатильность равна 18.37%. Это указывает на то, что FBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
18.37%
FBGX
FBGKX