Сравнение PFFL с CSSD
PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and CSSD (Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PFFL is passively managed, while CSSD is actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. PFFL charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for CSSD.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и CSSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у CSSD с доходностью 2.60%.
PFFL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- -6.24%
- 10 лет*
- —
CSSD
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFFL и CSSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | -0.94% | 0.60% |
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.60% | 0.49% |
Correlation
The correlation between PFFL and CSSD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFL vs. CSSD — Ранг доходности на риск
PFFL
CSSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PFFL c CSSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFL | CSSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFL и CSSD
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки CSSD в -2.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и CSSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFL | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -2.32% | -78.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.98% | -0.01% | -38.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.56% | -0.30% | -28.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и CSSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFL | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 3.10% | +13.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 3.10% | +20.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.24% | 3.10% | +52.14% |
Сравнение комиссий PFFL и CSSD
PFFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CSSD в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и CSSD
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%, что больше доходности CSSD в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.63% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 13.01% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
PFFL and CSSD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSSD is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for PFFL.
PFFL has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 2.63% for CSSD.
They also come from different issuers: UBS and Cohen & Steers. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 0.49% for CSSD.
Подберите оптимальное распределение для PFFL и CSSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор