Сравнение CSSD с FPEI
CSSD (Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF) and FPEI (First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF) are both Preferred Stock funds. Both are actively managed. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CSSD charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for FPEI.
Доходность
Сравнение доходности CSSD и FPEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSSD показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у FPEI с доходностью 2.32%.
CSSD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 2.23%
- С начала года
- 3.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
FPEI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 2.32%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $147.44K | $387.77K | $287.61K | |
| $6.06M | $5.93M | $5.96M |
Сравнение доходности по годам CSSD и FPEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 3.40% | 0.49% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 2.32% | 0.65% |
Correlation
The correlation between CSSD and FPEI is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSSD vs. FPEI — Ранг доходности на риск
CSSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FPEI
Сравнение CSSD c FPEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSSD | FPEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSSD и FPEI
Максимальная просадка CSSD за все время составила -2.32%, что меньше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSD и FPEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSSD | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.32% | -27.51% | +25.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -3.00% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSSD и FPEI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSSD | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 3.69% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 5.98% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.94% | 8.78% | -5.84% |
Сравнение комиссий CSSD и FPEI
CSSD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FPEI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSSD и FPEI
Дивидендная доходность CSSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности FPEI в 5.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 3.62% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.78% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
CSSD and FPEI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSSD is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for FPEI.
FPEI has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 3.62% for CSSD.
They also come from different issuers: Cohen & Steers and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for CSSD and 0.85% for FPEI.
Подберите оптимальное распределение для CSSD и FPEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор