Сравнение CSSD с FPEI
CSSD (Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF) and FPEI (First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSSD charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for FPEI.
Доходность
Сравнение доходности CSSD и FPEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSSD показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у FPEI с доходностью 1.95%.
CSSD
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPEI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSSD и FPEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.72% | 0.49% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 1.95% | 0.65% |
Correlation
The correlation between CSSD and FPEI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSSD vs. FPEI — Ранг доходности на риск
CSSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FPEI
Сравнение CSSD c FPEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSSD | FPEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSSD и FPEI
Максимальная просадка CSSD за все время составила -2.32%, что меньше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSD и FPEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSSD | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.32% | -27.51% | +25.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.08% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -3.04% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSSD и FPEI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSSD | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 3.73% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 5.97% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 8.83% | -5.75% |
Сравнение комиссий CSSD и FPEI
CSSD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FPEI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSSD и FPEI
Дивидендная доходность CSSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности FPEI в 5.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.63% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.70% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
CSSD and FPEI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSSD is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for FPEI.
FPEI has the higher dividend yield at 5.70%, compared with 2.63% for CSSD.
They also come from different issuers: Cohen & Steers and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for CSSD and 0.85% for FPEI.
Подберите оптимальное распределение для CSSD и FPEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор