PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSSD с CSRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CSSD и CSRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD) и Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSSD показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у CSRE с доходностью 9.87%.


CSSD

1 день
0.04%
1 месяц
0.63%
С начала года
2.56%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CSRE

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.86%
С начала года
9.87%
6 месяцев
8.55%
1 год
10.86%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSSD и CSRE


Correlation

The correlation between CSSD and CSRE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF

Cohen & Steers Real Estate Active ETF

Доходность на риск

CSSD vs. CSRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSSD

CSRE
Ранг доходности на риск CSRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSSD c CSRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD) и Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CSSD vs. CSRE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CSSDCSREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

0.65

+1.44

Просадки

Сравнение просадок CSSD и CSRE

Максимальная просадка CSSD за все время составила -2.32%, что меньше максимальной просадки CSRE в -13.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSD и CSRE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CSSDCSREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.32%

-13.03%

+10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.46%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-2.29%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CSSD и CSRE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CSSDCSREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18%

13.00%

-9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.18%

15.45%

-12.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.18%

15.45%

-12.27%

Сравнение комиссий CSSD и CSRE

CSSD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CSRE в 0.70%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSSD и CSRE

Дивидендная доходность CSSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности CSRE в 2.30%


Часто задаваемые вопросы


CSSD and CSRE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSSD is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSSD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for CSRE.

CSSD has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 2.30% for CSRE.

CSSD is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while CSRE is REIT. Their fees differ too: 0.49% for CSSD and 0.70% for CSRE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSSD и CSRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор