Сравнение PFFL с CSPF
PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and CSPF (Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PFFL is passively managed, while CSPF is actively managed. Over the past year, PFFL returned -0.36% vs 7.69% for CSPF. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PFFL charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for CSPF.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и CSPF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у CSPF с доходностью 3.44%.
PFFL
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -3.46%
- 6 месяцев
- -7.41%
- С начала года
- -3.27%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- -6.81%
- 10 лет*
- —
CSPF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 2.45%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFFL и CSPF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | -3.27% | 0.71% |
CSPF Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF | 3.44% | 8.22% |
Correlation
The correlation between PFFL and CSPF is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFL vs. CSPF — Ранг доходности на риск
PFFL
CSPF
Сравнение PFFL c CSPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFL | CSPF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.37 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.52 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 11.63 | -11.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFL и CSPF
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки CSPF в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и CSPF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFL | CSPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -3.06% | -77.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -3.06% | -8.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.41% | -0.54% | -39.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.68% | -0.43% | -28.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 0.66% | +4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и CSPF
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что PFFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFL | CSPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 0.96% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 3.17% | +7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 4.03% | +12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 4.15% | +19.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 4.15% | +50.80% |
Сравнение комиссий PFFL и CSPF
PFFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CSPF в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и CSPF
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности CSPF в 5.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPF Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF | 5.27% | 4.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 12.72% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
PFFL and CSPF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFFL has higher volatility (4.10%) compared to CSPF (0.96%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs CSPF's -3.06%.
On 1-year performance, CSPF leads with 7.69% vs -0.36% for PFFL. On fees, CSPF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CSPF has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSPF has performed better with a 7.69% return vs -0.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSPF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for PFFL.
PFFL has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 5.27% for CSPF.
They also come from different issuers: UBS and Cohen & Steers. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 0.59% for CSPF.
CSPF currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFL и CSPF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор