Сравнение CSPF с CSNR
CSPF (Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF) and CSNR (Cohen & Steers Natural Resources Active ETF) are both exchange-traded funds - CSPF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Cohen & Steers, while CSNR is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Cohen & Steers. Both are actively managed. Over the past year, CSPF returned 9.14% vs 47.34% for CSNR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. CSPF charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for CSNR.
Доходность
Сравнение доходности CSPF и CSNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSPF показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у CSNR с доходностью 21.88%.
CSPF
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSNR
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 24.62%
- 1 год
- 47.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSPF и CSNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSPF Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF | 2.65% | 8.03% |
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 21.88% | 26.55% |
Correlation
The correlation between CSPF and CSNR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPF vs. CSNR — Ранг доходности на риск
CSPF
CSNR
Сравнение CSPF c CSNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF) и Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSPF | CSNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.48 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 5.67 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.63 | 22.27 | -8.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSPF | CSNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.81 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | 1.97 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CSPF и CSNR
Максимальная просадка CSPF за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки CSNR в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPF и CSNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPF | CSNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | -15.33% | +12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -8.39% | +5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -1.42% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -1.82% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 2.13% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPF и CSNR
Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF) составляет 1.08%, в то время как у Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что CSPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPF | CSNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 4.24% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 13.65% | -10.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 16.94% | -12.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.17% | 19.77% | -15.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 19.77% | -15.60% |
Сравнение комиссий CSPF и CSNR
CSPF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CSNR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPF и CSNR
Дивидендная доходность CSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности CSNR в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 1.98% | 2.39% |
CSPF Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF | 5.16% | 4.63% |
Часто задаваемые вопросы
CSPF and CSNR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSNR has higher volatility (4.24%) compared to CSPF (1.08%). In terms of maximum drawdown, CSPF dropped -3.06% vs CSNR's -15.33%.
On 1-year performance, CSNR leads with 47.34% vs 9.14% for CSPF. On fees, CSNR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CSPF has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSNR has performed better with a 47.34% return vs 9.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSNR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for CSPF.
CSPF has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 1.98% for CSNR.
CSPF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while CSNR is Commodity Producers Equities. Their fees differ too: 0.59% for CSPF and 0.50% for CSNR.
CSNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSPF и CSNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор