Сравнение PFFD с SJNK
PFFD (Global X U.S. Preferred ETF) and SJNK (SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - PFFD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index, while SJNK is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFD returned -0.56%/yr vs 4.84%/yr for SJNK. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFFD charges 0.23%/yr vs 0.40%/yr for SJNK.
Доходность
Сравнение доходности PFFD и SJNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFD показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у SJNK с доходностью 1.97%.
PFFD
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -1.80%
- С начала года
- 1.37%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- —
SJNK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.53%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 5.30%
Сравнение доходности по годам PFFD и SJNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 1.37% | 3.22% | 7.07% | 6.85% | -20.20% | 5.07% | 8.90% | 17.43% | -3.94% | 0.69% |
SJNK SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 1.97% | 7.68% | 8.24% | 11.63% | -5.50% | 5.06% | 5.82% | 9.49% | -0.27% | 0.83% |
Correlation
The correlation between PFFD and SJNK is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2017 г. | 0.59 |
The correlation between PFFD and SJNK shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFD vs. SJNK — Ранг доходности на риск
PFFD
SJNK
Сравнение PFFD c SJNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFD | SJNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.34 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 3.23 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 13.98 | -12.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFD и SJNK
Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что больше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и SJNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFD | SJNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.93% | -19.74% | -11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -1.73% | -4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.84% | -4.77% | -6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | -10.18% | -14.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -0.12% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -1.62% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 0.40% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFD и SJNK
Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что PFFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFD | SJNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 0.57% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.54% | 2.53% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.30% | 3.19% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.04% | 5.84% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.70% | 6.44% | +6.26% |
Сравнение комиссий PFFD и SJNK
PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SJNK в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFD и SJNK
Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности SJNK в 7.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 6.46% | 6.37% | 6.42% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.17% | 5.48% | 6.21% | 1.94% | 0.00% | 0.00% |
SJNK SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 7.02% | 7.12% | 7.47% | 7.20% | 5.85% | 4.21% | 5.34% | 5.64% | 5.69% | 5.64% | 5.65% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
PFFD and SJNK have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFFD has higher volatility (2.12%) compared to SJNK (0.57%). In terms of maximum drawdown, PFFD dropped -30.93% vs SJNK's -19.74%.
On 5-year performance, SJNK leads with 4.84% vs -0.56% for PFFD. On fees, PFFD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, SJNK has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SJNK has performed better with a 4.84% return vs -0.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.40% for SJNK.
SJNK has the higher dividend yield at 7.02%, compared with 6.46% for PFFD.
PFFD is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while SJNK is High Yield Bonds. PFFD tracks ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index, while SJNK tracks Bloomberg U.S. High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.23% for PFFD and 0.40% for SJNK.
SJNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFD и SJNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор