PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFD с RPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFFD с RPRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Royalty Pharma plc (RPRX).

PFFD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PFFD и RPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Royalty Pharma plc (RPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFD и RPRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		-1.20%3.22%7.07%6.85%-20.20%5.07%11.62%
RPRX
Royalty Pharma plc		24.80%55.29%-6.36%-27.08%0.99%-19.09%13.33%

Доходность по периодам

С начала года, PFFD показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у RPRX с доходностью 24.80%.

PFFD

1 день
0.49%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
-2.91%
1 год
3.43%
3 года*
4.06%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
—

RPRX

1 день
3.45%
1 месяц
3.81%
С начала года
24.80%
6 месяцев
37.44%
1 год
57.76%
3 года*
13.02%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Preferred ETF

Royalty Pharma plc

Часто сравнивают с PFFD:
PFFD с PFFPFFD с SCHDPFFD с PFFVPFFD с HYGPFFD с SPYPFFD с PGFPFFD с PFFL
Часто сравнивают с RPRX:
RPRX с JNJRPRX с SPYRPRX с GILDRPRX с LLYRPRX с VOORPRX с BMYRPRX с SHOP

Доходность на риск

PFFD vs. RPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFD
Ранг доходности на риск PFFD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
RPRX
Ранг доходности на риск RPRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPRX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPRX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPRX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFD c RPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Royalty Pharma plc (RPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFDRPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

2.56

-2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

3.26

-2.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.44

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

7.66

-7.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

18.39

-16.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFD vs. RPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFD на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа RPRX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFD и RPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFDRPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

2.56

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.19

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.13

+0.05

Корреляция

Корреляция между PFFD и RPRX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFD и RPRX

Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности RPRX в 1.87%

TTM202520242023202220212020201920182017
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		6.53%6.37%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%
RPRX
Royalty Pharma plc		1.87%2.28%3.29%2.85%1.92%1.71%0.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFFD и RPRX

Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки RPRX в -49.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и RPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFFDRPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.93%

-49.68%

+18.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-7.38%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-43.44%

+18.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

0.00%

-6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-27.22%

+20.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.07%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFD и RPRX

Текущая волатильность для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) составляет 2.95%, в то время как у Royalty Pharma plc (RPRX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что PFFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFFDRPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

6.99%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

16.06%

-10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

22.68%

-14.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.95%

24.20%

-13.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

27.04%

-14.20%