PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFD с PRFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFFD с PRFD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD).

PFFD и PRFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. PRFD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 18 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PFFD и PRFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFD и PRFD

2026 (YTD)202520242023
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		-1.68%3.22%7.07%-2.38%
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		-0.68%8.45%9.92%1.83%

Доходность по периодам

С начала года, PFFD показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у PRFD с доходностью -0.68%.

PFFD

1 день
0.88%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-2.29%
1 год
2.93%
3 года*
3.89%
5 лет*
-0.52%
10 лет*
—

PRFD

1 день
0.48%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.63%
1 год
6.09%
3 года*
8.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Preferred ETF

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с PFFD:
PFFD с PFFPFFD с SCHDPFFD с PFFVPFFD с HYGPFFD с SPYPFFD с PGFPFFD с PFFL
Часто сравнивают с PRFD:
PRFD с PFFAPRFD с PIMIXPRFD с PFFPRFD с VRPPRFD с PYLDPRFD с PSKPRFD с PUTW

Сравнение комиссий PFFD и PRFD

PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PRFD в 0.74%.

PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF

Доходность на риск

PFFD vs. PRFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFD
Ранг доходности на риск PFFD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFD c PRFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFDPRFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.73

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

2.24

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.35

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.82

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.20

6.38

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFD vs. PRFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFD на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа PRFD равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFD и PRFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFDPRFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.73

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.23

-1.06

Корреляция

Корреляция между PFFD и PRFD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFD и PRFD

Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности PRFD в 5.74%

TTM202520242023202220212020201920182017
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		6.52%6.37%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		5.74%5.63%5.53%5.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFFD и PRFD

Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что больше максимальной просадки PRFD в -11.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и PRFD.

Загрузка...

Показатели просадок

PFFDPRFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.93%

-11.93%

-19.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-3.28%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-2.65%

-4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-2.30%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

0.94%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFD и PRFD

Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что PFFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFFDPRFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

1.64%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

2.42%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

3.55%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.95%

4.94%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

4.94%

+7.90%