Сравнение PFFD с PFFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA).
PFFD и PFFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PFFD и PFFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFD и PFFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | -1.20% | 3.22% | 7.07% | 6.85% | -20.20% | 5.07% | 8.90% | 17.43% | -2.33% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | -2.13% | 8.22% | 16.11% | 26.45% | -20.91% | 23.53% | -7.87% | 31.99% | -7.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFD показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью -2.13%.
PFFD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- —
PFFA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFD и PFFA
PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.
Доходность на риск
PFFD vs. PFFA — Ранг доходности на риск
PFFD
PFFA
Сравнение PFFD c PFFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFD | PFFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.70 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.95 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.15 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.80 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 2.82 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFD | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.70 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.53 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.22 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PFFD и PFFA составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFD и PFFA
Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности PFFA в 9.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 6.53% | 6.37% | 6.42% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.17% | 5.48% | 6.21% | 1.94% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.94% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFFD и PFFA
Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и PFFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFD | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.93% | -70.52% | +39.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -8.54% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | -22.70% | -1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -5.01% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -6.77% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.43% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFD и PFFA
Текущая волатильность для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) составляет 2.95%, в то время как у Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что PFFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFD | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 3.52% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 5.31% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 10.02% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 11.49% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 32.17% | -19.33% |