Сравнение PFFD с PAVE
PFFD (Global X U.S. Preferred ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - PFFD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFD returned -0.48%/yr vs 18.34%/yr for PAVE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PFFD charges 0.23%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.
Доходность
Сравнение доходности PFFD и PAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFD показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 20.97%.
PFFD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 6.96%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- —
PAVE
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 20.97%
- 6 месяцев
- 18.41%
- 1 год
- 37.00%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- 18.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFFD и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 1.75% | 3.22% | 7.07% | 6.85% | -20.20% | 5.07% | 8.90% | 17.43% | -3.94% | 0.69% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 20.97% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -19.15% | 14.03% |
Correlation
The correlation between PFFD and PAVE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2017 г. | 0.48 |
The correlation between PFFD and PAVE shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFD vs. PAVE — Ранг доходности на риск
PFFD
PAVE
Сравнение PFFD c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFD | PAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 3.12 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 11.34 | -7.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFD и PAVE
Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и PAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFD | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.93% | -44.08% | +13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -11.91% | +5.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.84% | -26.23% | +15.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | -26.23% | +1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -2.41% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -6.21% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 3.27% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFD и PAVE
Текущая волатильность для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) составляет 1.99%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что PFFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFD | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 7.01% | -5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.44% | 15.90% | -10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.35% | 19.63% | -12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 21.67% | -10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 24.40% | -11.67% |
Сравнение комиссий PFFD и PAVE
PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFD и PAVE
Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности PAVE в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.76% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% |
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 6.40% | 6.37% | 6.42% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.17% | 5.48% | 6.21% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
PFFD and PAVE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAVE has higher volatility (7.01%) compared to PFFD (1.99%). In terms of maximum drawdown, PFFD dropped -30.93% vs PAVE's -44.08%.
On 5-year performance, PAVE leads with 18.34% vs -0.48% for PFFD. On fees, PFFD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, PFFD has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 18.34% return vs -0.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.
PFFD has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 0.76% for PAVE.
PFFD is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while PAVE is Industrials Equities. PFFD tracks ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.23% for PFFD and 0.47% for PAVE.
PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFD и PAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор