PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFD с JHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFFD с JHPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI).

PFFD и JHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PFFD и JHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFD и JHPI

2026 (YTD)20252024202320222021
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		-1.20%3.22%7.07%6.85%-20.20%1.93%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		-0.26%7.37%10.54%7.25%-9.55%0.62%

Доходность по периодам

С начала года, PFFD показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у JHPI с доходностью -0.26%.

PFFD

1 день
0.49%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
-2.91%
1 год
3.43%
3 года*
4.06%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
—

JHPI

1 день
0.27%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.56%
3 года*
8.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Preferred ETF

John Hancock Preferred Income ETF

Часто сравнивают с PFFD:
PFFD с PFFPFFD с SCHDPFFD с PFFVPFFD с HYGPFFD с SPYPFFD с PGFPFFD с PFFL
Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с VTIJHPI с JBNDJHPI с JHCP

Сравнение комиссий PFFD и JHPI

PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии JHPI в 0.54%.

JHPI
John Hancock Preferred Income ETF
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF

Доходность на риск

PFFD vs. JHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFD
Ранг доходности на риск PFFD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFD c JHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFDJHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.67

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

2.21

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.33

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

2.09

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

6.90

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFD vs. JHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFD на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа JHPI равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFD и JHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFDJHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.67

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.54

-0.36

Корреляция

Корреляция между PFFD и JHPI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFD и JHPI

Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности JHPI в 5.66%

TTM202520242023202220212020201920182017
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		6.53%6.37%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.66%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFFD и JHPI

Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что больше максимальной просадки JHPI в -13.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и JHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

PFFDJHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.93%

-13.45%

-17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-3.08%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-2.64%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-3.87%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

0.93%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFD и JHPI

Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что PFFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFFDJHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

1.51%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

2.54%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

3.96%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.95%

6.39%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

6.39%

+6.45%