PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFA с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFA с VXUS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - PFFA is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Virtus Investment Partners, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. PFFA is actively managed, while VXUS is passively managed. Over the past 5 years, PFFA returned 6.13%/yr vs 8.32%/yr for VXUS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFFA charges 1.47%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности PFFA и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFA показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 13.69%.

PFFA

1 день
0.00%
1 месяц
-2.24%
С начала года
1.97%
6 месяцев
1.59%
1 год
12.35%
3 года*
13.86%
5 лет*
6.13%
10 лет*
—

VXUS

1 день
0.40%
1 месяц
0.78%
С начала года
13.69%
6 месяцев
15.52%
1 год
30.12%
3 года*
18.37%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFA и VXUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		1.97%8.22%16.11%26.45%-20.91%23.53%-7.87%31.99%-7.29%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		13.69%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-15.11%

Correlation

The correlation between PFFA and VXUS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.53

The correlation between PFFA and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PFFA и VXUS

Секторы
PFFA
VXUS

Недвижимость

40.6%
2.6%

Финансовые услуги

27.6%
22.3%

Промышленность

10.2%
16.1%

Коммуникационные услуги

5.3%
4.4%

Энергетика

3.2%
5.2%

Технологии

3.0%
18.1%

Коммунальные услуги

2.3%
3.2%

Здравоохранение

0.9%
7.1%

Сырьевые материалы

0.3%
7.6%

Потребительский циклический сектор

0.2%
8.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Недвижимость

PFFA
40.6%
VXUS
2.6%

Финансовые услуги

PFFA
27.6%
VXUS
22.3%

Промышленность

PFFA
10.2%
VXUS
16.1%

Коммуникационные услуги

PFFA
5.3%
VXUS
4.4%

Энергетика

PFFA
3.2%
VXUS
5.2%

Технологии

PFFA
3.0%
VXUS
18.1%

Коммунальные услуги

PFFA
2.3%
VXUS
3.2%

Здравоохранение

PFFA
0.9%
VXUS
7.1%

Сырьевые материалы

PFFA
0.3%
VXUS
7.6%

Потребительский циклический сектор

PFFA
0.2%
VXUS
8.4%

Потребительский защитный сектор

PFFA

-

VXUS
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с PFFA:
PFFA с PFFPFFA с PFXFPFFA с PFFVPFFA с JEPIPFFA с SCHDPFFA с PGXPFFA с SPY
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

PFFA vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFA c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFFAVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.77

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.44

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.53

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.93

9.72

-3.79

PFFA vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFA на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFA и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFFA и VXUS

Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFAVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.52%

-35.97%

-34.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-11.27%

+4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.15%

-13.58%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-29.44%

+6.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-1.47%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-8.21%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.93%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFA и VXUS

Текущая волатильность для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) составляет 2.05%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что PFFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFAVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

6.71%

-4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

14.02%

-8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.13%

16.09%

-8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.52%

16.21%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.79%

17.20%

+14.59%

Сравнение комиссий PFFA и VXUS

PFFA берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFA и VXUS

Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что больше доходности VXUS в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		9.72%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.67%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

PFFA and VXUS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (6.71%) compared to PFFA (2.05%). In terms of maximum drawdown, PFFA dropped -70.52% vs VXUS's -35.97%.

On 5-year performance, VXUS leads with 8.32% vs 6.13% for PFFA. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, PFFA has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VXUS has performed better with a 8.32% return vs 6.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.47% for PFFA.

PFFA has the higher dividend yield at 9.72%, compared with 2.67% for VXUS.

PFFA is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while VXUS is Global Equities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Vanguard. Their fees differ too: 1.47% for PFFA and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFA и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор