PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFA с UTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFA и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFA и UTES


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
-2.13%8.22%16.11%26.45%-20.91%23.53%-7.87%31.99%-7.10%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
2.56%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%8.51%

Доходность по периодам

С начала года, PFFA показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у UTES с доходностью 2.56%.


PFFA

1 день
1.13%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-1.65%
1 год
7.01%
3 года*
12.51%
5 лет*
6.08%
10 лет*

UTES

1 день
0.95%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.56%
6 месяцев
-3.09%
1 год
25.28%
3 года*
23.12%
5 лет*
16.60%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Сравнение комиссий PFFA и UTES

PFFA берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.


Доходность на риск

PFFA vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 3131
Ранг коэф-та Мартина

UTES
Ранг доходности на риск UTES: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFA c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFAUTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.12

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.55

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.93

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

4.77

-1.95

PFFA vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFA на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа UTES равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFA и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFAUTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.12

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.82

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.72

-0.50

Корреляция

Корреляция между PFFA и UTES составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFA и UTES

Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности UTES в 1.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
9.94%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.46%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Просадки

Сравнение просадок PFFA и UTES

Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и UTES.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFAUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.52%

-35.39%

-35.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-13.88%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-20.40%

-2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-7.01%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-5.51%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

5.61%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFA и UTES

Текущая волатильность для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) составляет 3.52%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что PFFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFAUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

8.04%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.31%

16.29%

-10.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

22.80%

-12.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

20.29%

-8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.17%

20.03%

+12.14%