Сравнение PFFA с UTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES).
PFFA и UTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г.. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PFFA и UTES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFA и UTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | -2.13% | 8.22% | 16.11% | 26.45% | -20.91% | 23.53% | -7.87% | 31.99% | -7.10% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 2.56% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -0.30% | 25.48% | 8.51% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFA показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у UTES с доходностью 2.56%.
PFFA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
UTES
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFA и UTES
PFFA берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.
Доходность на риск
PFFA vs. UTES — Ранг доходности на риск
PFFA
UTES
Сравнение PFFA c UTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFA | UTES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.12 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.55 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.93 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 4.77 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFA | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.12 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.82 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.72 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между PFFA и UTES составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFA и UTES
Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности UTES в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.94% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.46% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок PFFA и UTES
Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и UTES.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFA | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.52% | -35.39% | -35.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | -13.88% | +5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -20.40% | -2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -7.01% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -5.51% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 5.61% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFA и UTES
Текущая волатильность для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) составляет 3.52%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что PFFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFA | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 8.04% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.31% | 16.29% | -10.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 22.80% | -12.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 20.29% | -8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.17% | 20.03% | +12.14% |