PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFA с UTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFA с UTES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both exchange-traded funds - PFFA is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Virtus Investment Partners, while UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners. Both are actively managed. Over the past 5 years, PFFA returned 6.57%/yr vs 15.66%/yr for UTES. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. PFFA charges 1.47%/yr vs 0.49%/yr for UTES.

Доходность

Сравнение доходности PFFA и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFA показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 0.08%.

PFFA

1 день
-0.70%
1 месяц
-0.26%
С начала года
3.08%
6 месяцев
4.03%
1 год
14.79%
3 года*
14.46%
5 лет*
6.57%
10 лет*
—

UTES

1 день
-0.98%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.81%
1 год
7.86%
3 года*
22.78%
5 лет*
15.66%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFA и UTES

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		3.08%8.22%16.11%26.45%-20.91%23.53%-7.87%31.99%-7.10%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.08%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%8.51%

Correlation

The correlation between PFFA and UTES is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.36

The correlation between PFFA and UTES shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PFFA и UTES

Секторы
PFFA
UTES

Недвижимость

41.2%

-

Финансовые услуги

28.1%

-

Промышленность

10.2%

-

Коммуникационные услуги

5.3%

-

Энергетика

3.2%

-

Технологии

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.3%
100.0%

Здравоохранение

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

PFFA
41.2%
UTES

-

Финансовые услуги

PFFA
28.1%
UTES

-

Промышленность

PFFA
10.2%
UTES

-

Коммуникационные услуги

PFFA
5.3%
UTES

-

Энергетика

PFFA
3.2%
UTES

-

Технологии

PFFA
3.0%
UTES

-

Коммунальные услуги

PFFA
2.3%
UTES
100.0%

Здравоохранение

PFFA
0.9%
UTES

-

Сырьевые материалы

PFFA
0.3%
UTES

-

Потребительский циклический сектор

PFFA
0.2%
UTES

-

Потребительский защитный сектор

PFFA

-

UTES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с PFFA:
PFFA с PFFPFFA с PFXFPFFA с PFFVPFFA с JEPIPFFA с SCHDPFFA с PGXPFFA с SPY
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE

Доходность на риск

PFFA vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFA c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFAUTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
0.37

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
0.64

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.08

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

0.57

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

1.30

+6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFA vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFA на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа UTES равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFA и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFAUTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.37

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.76

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.70

-0.46

Просадки

Сравнение просадок PFFA и UTES

Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и UTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFAUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.52%

-35.39%

-35.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-13.88%

+7.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.15%

-17.62%

+5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-20.40%

-2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-9.26%

+7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-5.52%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

6.08%

-4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFA и UTES

Текущая волатильность для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) составляет 1.87%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что PFFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFAUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

7.40%

-5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.68%

16.95%

-11.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.02%

21.27%

-14.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

20.60%

-9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.84%

20.16%

+11.68%

Сравнение комиссий PFFA и UTES

PFFA берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFA и UTES

Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности UTES в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		9.62%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.50%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

PFFA and UTES have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTES has higher volatility (7.40%) compared to PFFA (1.87%). In terms of maximum drawdown, PFFA dropped -70.52% vs UTES's -35.39%.

On 5-year performance, UTES leads with 15.66% vs 6.57% for PFFA. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PFFA has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UTES has performed better with a 15.66% return vs 6.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.47% for PFFA.

PFFA has the higher dividend yield at 9.62%, compared with 1.50% for UTES.

PFFA is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while UTES is Utilities Equities. Their fees differ too: 1.47% for PFFA and 0.49% for UTES.

PFFA currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFA и UTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор