PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFA с PFLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFA и PFLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFA и PFLD


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
-2.13%8.22%16.11%26.45%-20.91%23.53%-7.87%2.49%
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A
0.71%1.44%5.48%8.16%-12.73%4.49%5.34%1.04%

Доходность по периодам

С начала года, PFFA показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у PFLD с доходностью 0.71%.


PFFA

1 день
1.13%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-1.65%
1 год
7.01%
3 года*
12.51%
5 лет*
6.08%
10 лет*

PFLD

1 день
0.46%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.28%
1 год
2.14%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.98%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

Сравнение комиссий PFFA и PFLD

PFFA берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии PFLD в 0.45%.


Доходность на риск

PFFA vs. PFLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 3131
Ранг коэф-та Мартина

PFLD
Ранг доходности на риск PFLD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFA c PFLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFAPFLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.41

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

0.59

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.09

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

0.54

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

1.96

+0.86

PFFA vs. PFLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFA на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа PFLD равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFA и PFLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFAPFLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.41

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.13

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.15

+0.08

Корреляция

Корреляция между PFFA и PFLD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFA и PFLD

Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности PFLD в 6.02%


TTM20252024202320222021202020192018
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
9.94%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A
6.02%6.52%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFFA и PFLD

Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что больше максимальной просадки PFLD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и PFLD.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFAPFLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.52%

-33.20%

-37.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-4.06%

-4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-15.51%

-7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-1.21%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-4.28%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.12%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFA и PFLD

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что PFFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFAPFLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

1.25%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.31%

2.27%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

5.28%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

7.49%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.17%

13.54%

+18.63%