PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFA с PFLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFA с PFLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) and PFLD (AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PFFA is actively managed, while PFLD is passively managed. Over the past 5 years, PFFA returned 6.57%/yr vs 1.04%/yr for PFLD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFFA charges 1.47%/yr vs 0.45%/yr for PFLD.

Доходность

Сравнение доходности PFFA и PFLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFA показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у PFLD с доходностью 2.69%.

PFFA

1 день
-0.70%
1 месяц
-0.26%
С начала года
3.08%
6 месяцев
4.03%
1 год
14.79%
3 года*
14.46%
5 лет*
6.57%
10 лет*
—

PFLD

1 день
0.05%
1 месяц
0.74%
С начала года
2.69%
6 месяцев
2.90%
1 год
6.25%
3 года*
4.93%
5 лет*
1.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFA и PFLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		3.08%8.22%16.11%26.45%-20.91%23.53%-7.87%2.49%
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		2.69%1.44%5.48%8.16%-12.73%4.49%5.34%1.04%

Correlation

The correlation between PFFA and PFLD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2019 г.

0.64

Over the past year, the correlation between PFFA and PFLD has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PFFA и PFLD

Секторы
PFFA
PFLD

Недвижимость

41.2%

-

Финансовые услуги

28.1%

-

Промышленность

10.2%

-

Коммуникационные услуги

5.3%

-

Энергетика

3.2%

-

Технологии

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.3%
100.0%

Здравоохранение

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

PFFA
41.2%
PFLD

-

Финансовые услуги

PFFA
28.1%
PFLD

-

Промышленность

PFFA
10.2%
PFLD

-

Коммуникационные услуги

PFFA
5.3%
PFLD

-

Энергетика

PFFA
3.2%
PFLD

-

Технологии

PFFA
3.0%
PFLD

-

Коммунальные услуги

PFFA
2.3%
PFLD
100.0%

Здравоохранение

PFFA
0.9%
PFLD

-

Сырьевые материалы

PFFA
0.3%
PFLD

-

Потребительский циклический сектор

PFFA
0.2%
PFLD

-

Потребительский защитный сектор

PFFA

-

PFLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

Часто сравнивают с PFFA:
PFFA с PFFPFFA с PFXFPFFA с PFFVPFFA с JEPIPFFA с SCHDPFFA с PGXPFFA с SPY
Часто сравнивают с PFLD:
PFLD с PFFVPFLD с PFFPFLD с SPDVPFLD с PFFDPFLD с DIVOPFLD с PSKPFLD с SPHD

Доходность на риск

PFFA vs. PFLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PFLD
Ранг доходности на риск PFLD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFA c PFLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFAPFLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.85

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.01

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.81

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

12.46

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFA vs. PFLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFA на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFLD равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFA и PFLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFAPFLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.85

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.14

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.17

+0.07

Просадки

Сравнение просадок PFFA и PFLD

Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что больше максимальной просадки PFLD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и PFLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFAPFLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.52%

-33.20%

-37.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-2.23%

-4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.15%

-6.41%

-5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-15.51%

-7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

0.00%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-4.17%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

0.50%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFA и PFLD

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что PFFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFAPFLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

0.84%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.68%

2.26%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.02%

3.39%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

7.50%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.84%

13.38%

+18.46%

Сравнение комиссий PFFA и PFLD

PFFA берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии PFLD в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFA и PFLD

Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности PFLD в 5.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		9.62%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		5.60%6.52%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFFA and PFLD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFFA has higher volatility (1.87%) compared to PFLD (0.84%). In terms of maximum drawdown, PFFA dropped -70.52% vs PFLD's -33.20%.

On 5-year performance, PFFA leads with 6.57% vs 1.04% for PFLD. On fees, PFLD is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PFLD has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFFA has performed better with a 6.57% return vs 1.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFLD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.47% for PFFA.

PFFA has the higher dividend yield at 9.62%, compared with 5.60% for PFLD.

They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Advisors Asset Management. Their fees differ too: 1.47% for PFFA and 0.45% for PFLD.

PFFA currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFA и PFLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор