Сравнение PFFA с PFLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD).
PFFA и PFLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г.. PFLD - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PFFA и PFLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFA и PFLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | -2.13% | 8.22% | 16.11% | 26.45% | -20.91% | 23.53% | -7.87% | 2.49% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 0.71% | 1.44% | 5.48% | 8.16% | -12.73% | 4.49% | 5.34% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFA показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у PFLD с доходностью 0.71%.
PFFA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
PFLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFA и PFLD
PFFA берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии PFLD в 0.45%.
Доходность на риск
PFFA vs. PFLD — Ранг доходности на риск
PFFA
PFLD
Сравнение PFFA c PFLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFA | PFLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.41 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.59 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.09 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.54 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 1.96 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFA | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.41 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.13 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.15 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PFFA и PFLD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFA и PFLD
Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности PFLD в 6.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.94% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 6.02% | 6.52% | 7.09% | 7.09% | 5.76% | 4.52% | 4.79% | 0.82% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFFA и PFLD
Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что больше максимальной просадки PFLD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и PFLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFA | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.52% | -33.20% | -37.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | -4.06% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -15.51% | -7.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -1.21% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -4.28% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 1.12% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFA и PFLD
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что PFFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFA | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 1.25% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.31% | 2.27% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 5.28% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 7.49% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.17% | 13.54% | +18.63% |