PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFA с ICVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFA с ICVT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) and ICVT (iShares Convertible Bond ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PFFA is actively managed, while ICVT is passively managed. Over the past 5 years, PFFA returned 6.64%/yr vs 7.81%/yr for ICVT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PFFA charges 1.47%/yr vs 0.20%/yr for ICVT.

Доходность

Сравнение доходности PFFA и ICVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFA показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 25.39%.

PFFA

1 день
0.33%
1 месяц
-0.26%
С начала года
3.42%
6 месяцев
4.32%
1 год
14.72%
3 года*
14.52%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—

ICVT

1 день
0.09%
1 месяц
6.06%
С начала года
25.39%
6 месяцев
23.41%
1 год
41.66%
3 года*
20.87%
5 лет*
7.81%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFA и ICVT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		3.42%8.22%16.11%26.45%-20.91%23.53%-7.87%31.99%-7.10%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		25.39%18.10%10.61%15.35%-20.66%-0.66%61.01%21.76%-5.98%

Correlation

The correlation between PFFA and ICVT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.48

The correlation between PFFA and ICVT has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PFFA и ICVT

Секторы
PFFA
ICVT

Недвижимость

41.2%

-

Финансовые услуги

28.1%

-

Промышленность

10.2%

-

Коммуникационные услуги

5.3%

-

Энергетика

3.2%

-

Технологии

3.0%
55.2%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Здравоохранение

0.9%
44.8%

Сырьевые материалы

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%
13.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

PFFA
41.2%
ICVT

-

Финансовые услуги

PFFA
28.1%
ICVT

-

Промышленность

PFFA
10.2%
ICVT

-

Коммуникационные услуги

PFFA
5.3%
ICVT

-

Энергетика

PFFA
3.2%
ICVT

-

Технологии

PFFA
3.0%
ICVT
55.2%

Коммунальные услуги

PFFA
2.3%
ICVT

-

Здравоохранение

PFFA
0.9%
ICVT
44.8%

Сырьевые материалы

PFFA
0.3%
ICVT

-

Потребительский циклический сектор

PFFA
0.2%
ICVT
13.0%

Потребительский защитный сектор

PFFA

-

ICVT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

iShares Convertible Bond ETF

Часто сравнивают с PFFA:
PFFA с PFFPFFA с PFXFPFFA с PFFVPFFA с JEPIPFFA с SCHDPFFA с PGXPFFA с SPY
Часто сравнивают с ICVT:
ICVT с CWBICVT с FCVSXICVT с LKORICVT с SPYICVT с FCVTICVT с GOLYICVT с JAAAX

Доходность на риск

PFFA vs. ICVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ICVT
Ранг доходности на риск ICVT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICVT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFA c ICVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFAICVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.92

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.80

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.52

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

5.55

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

20.21

-12.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFA vs. ICVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFA на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICVT равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFA и ICVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFAICVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.92

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.78

-0.54

Просадки

Сравнение просадок PFFA и ICVT

Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что больше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и ICVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFAICVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.52%

-33.25%

-37.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-7.55%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.15%

-11.22%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-29.95%

+7.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.89%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-9.49%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.07%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFA и ICVT

Текущая волатильность для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) составляет 1.87%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что PFFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFAICVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

5.47%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.69%

11.67%

-5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.03%

14.36%

-7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

13.22%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.84%

15.50%

+16.34%

Сравнение комиссий PFFA и ICVT

PFFA берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFA и ICVT

Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что больше доходности ICVT в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		1.29%1.73%2.19%1.85%1.93%7.70%3.98%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		9.59%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFFA and ICVT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICVT has higher volatility (5.47%) compared to PFFA (1.87%). In terms of maximum drawdown, PFFA dropped -70.52% vs ICVT's -33.25%.

On 5-year performance, ICVT leads with 7.81% vs 6.64% for PFFA. On fees, ICVT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PFFA has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ICVT has performed better with a 7.81% return vs 6.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICVT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.47% for PFFA.

PFFA has the higher dividend yield at 9.59%, compared with 1.29% for ICVT.

They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and iShares. Their fees differ too: 1.47% for PFFA and 0.20% for ICVT.

ICVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFA и ICVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор