Сравнение PFFA с ICVT
PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) and ICVT (iShares Convertible Bond ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PFFA is actively managed, while ICVT is passively managed. Over the past 5 years, PFFA returned 5.78%/yr vs 6.28%/yr for ICVT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PFFA charges 1.47%/yr vs 0.20%/yr for ICVT.
Доходность
Сравнение доходности PFFA и ICVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFA показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 16.16%.
PFFA
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- —
ICVT
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -7.33%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 16.16%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 12.90%
Сравнение доходности по годам PFFA и ICVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 1.97% | 8.22% | 16.11% | 26.45% | -20.91% | 23.53% | -7.87% | 31.99% | -7.29% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 16.16% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | -0.66% | 61.01% | 21.76% | -5.48% |
Correlation
The correlation between PFFA and ICVT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г. | 0.48 |
The correlation between PFFA and ICVT has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFA vs. ICVT — Ранг доходности на риск
PFFA
ICVT
Сравнение PFFA c ICVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFA | ICVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 3.03 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 9.99 | -6.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFA и ICVT
Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что больше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и ICVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFA | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.52% | -33.25% | -37.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -8.46% | +1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.15% | -11.22% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -29.95% | +7.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -8.46% | +5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -9.43% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.56% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFA и ICVT
Текущая волатильность для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) составляет 2.87%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что PFFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFA | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 5.41% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.42% | 13.81% | -7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.52% | 16.44% | -8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.60% | 13.66% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.63% | 15.67% | +15.96% |
Сравнение комиссий PFFA и ICVT
PFFA берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFA и ICVT
Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что больше доходности ICVT в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.38% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.81% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFFA and ICVT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICVT has higher volatility (5.41%) compared to PFFA (2.87%). In terms of maximum drawdown, PFFA dropped -70.52% vs ICVT's -33.25%.
On 5-year performance, ICVT leads with 6.28% vs 5.78% for PFFA. On fees, ICVT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PFFA has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ICVT has performed better with a 6.28% return vs 5.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICVT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.47% for PFFA.
PFFA has the higher dividend yield at 9.81%, compared with 1.38% for ICVT.
They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and iShares. Their fees differ too: 1.47% for PFFA and 0.20% for ICVT.
ICVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFA и ICVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор