PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PFFA с FFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFA с FFC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Virtus Investment Partners, while FFC (Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PFFA returned 5.78%/yr vs 0.63%/yr for FFC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PFFA и FFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PFFA показывает доходность 1.97%, а FFC немного ниже – 1.89%.

PFFA

1 день
-0.95%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
-0.03%
С начала года
1.97%
1 год
7.48%
3 года*
12.43%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—

FFC

1 день
-0.37%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
0.79%
С начала года
1.89%
1 год
5.82%
3 года*
13.77%
5 лет*
0.63%
10 лет*
4.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFA и FFC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		1.97%8.22%16.11%26.45%-20.91%23.53%-7.87%31.99%-7.29%
FFC
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc.		1.89%14.30%20.06%-0.28%-25.21%-0.81%15.93%38.76%-5.34%

Correlation

The correlation between PFFA and FFC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.49

The correlation between PFFA and FFC shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc.

Часто сравнивают с PFFA:
PFFA с PFFPFFA с PFXFPFFA с JEPIPFFA с PFFVPFFA с SCHDPFFA с PGXPFFA с SPY
Часто сравнивают с FFC:
FFC с PFFFFC с FDHYFFC с VIRTFFC с PGXFFC с FSELXFFC с SPYFFC с O

Доходность на риск

PFFA vs. FFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FFC
Ранг доходности на риск FFC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFA c FFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFFAFFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.61

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
0.89

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

0.58

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.54

2.13

+1.42

PFFA vs. FFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFA на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа FFC равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFA и FFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFFA и FFC

Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что меньше максимальной просадки FFC в -77.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и FFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFAFFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.52%

-77.72%

+7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-10.12%

+3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.15%

-13.13%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-39.57%

+16.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-1.12%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-10.61%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.74%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFA и FFC

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что PFFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFAFFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

1.85%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

7.88%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.52%

9.61%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.60%

15.31%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.63%

22.73%

+8.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFA и FFC

Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что больше доходности FFC в 7.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFC
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc.		7.53%7.08%6.97%7.54%9.11%7.03%6.18%6.27%8.21%7.29%8.62%8.14%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		9.81%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFFA and FFC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFFA has higher volatility (2.87%) compared to FFC (1.85%). In terms of maximum drawdown, PFFA dropped -70.52% vs FFC's -77.72%.

PFFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFA и FFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор