PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFC с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FFC и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFC показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 19.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFC имеют среднегодовую доходность 4.41%, а акции O немного впереди с 4.51%.


FFC

1 день
-0.37%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
0.79%
С начала года
1.89%
1 год
5.82%
3 года*
13.77%
5 лет*
0.63%
10 лет*
4.41%

O

1 день
3.94%
1 месяц
6.22%
6 месяцев
11.13%
С начала года
19.70%
1 год
22.19%
3 года*
8.22%
5 лет*
4.73%
10 лет*
4.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFC и O


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFC
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc.
1.89%14.30%20.06%-0.28%-25.21%-0.81%15.93%38.76%-11.89%16.63%
O
Realty Income Corporation
19.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between FFC and O is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2003 г.

0.24

Over the past year, the correlation between FFC and O has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FFC:

$780.48M

O:

$61.31B

EPS

FFC:

$4.65

O:

$1.32

Коэффициент P/E

FFC:

3.48

O:

49.88

Коэффициент PEG

FFC:

0.01

O:

4.06

Коэффициент P/S

FFC:

4.44

O:

6.74

Общая выручка (12 мес.)

FFC:

$175.72M

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

FFC:

$167.87M

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

FFC:

$163.11M

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc.

Realty Income Corporation

Доходность на риск

FFC vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFC
Ранг доходности на риск FFC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFC: 6565
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг доходности на риск O: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFC c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FFCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

2.01

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

4.57

-2.45

FFC vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFC на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа O равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFC и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFC и O

Максимальная просадка FFC за все время составила -77.72%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFC и O.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FFCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.72%

-48.45%

-29.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-11.10%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.13%

-26.49%

+13.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.57%

-34.48%

-5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.06%

-48.28%

-5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-0.97%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-9.19%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

4.86%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FFC и O

Текущая волатильность для Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) составляет 1.85%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что FFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FFCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

6.93%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

13.10%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.61%

16.74%

-7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

19.06%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

25.67%

-2.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFC и O

Дивидендная доходность FFC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности O в 4.93%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFC
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc.
7.53%7.08%6.97%7.54%9.11%7.03%6.18%6.27%8.21%7.29%8.62%8.14%
O
Realty Income Corporation
4.93%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFC и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
45.39M
1.55B
(FFC) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


FFC and O have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

O has higher volatility (6.93%) compared to FFC (1.85%). In terms of maximum drawdown, FFC dropped -77.72% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFC и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор