Сравнение FFC с O
FFC (Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. FFC operates in Asset Management (Financial Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, FFC returned 4.41%/yr vs 4.51%/yr for O. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FFC и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFC показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 19.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFC имеют среднегодовую доходность 4.41%, а акции O немного впереди с 4.51%.
FFC
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 0.79%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 4.41%
O
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- 6.22%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 19.70%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение доходности по годам FFC и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFC Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. | 1.89% | 14.30% | 20.06% | -0.28% | -25.21% | -0.81% | 15.93% | 38.76% | -11.89% | 16.63% |
O Realty Income Corporation | 19.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between FFC and O is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2003 г. | 0.24 |
Over the past year, the correlation between FFC and O has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FFC:
$780.48M
O:
$61.31B
FFC:
$4.65
O:
$1.32
FFC:
3.48
O:
49.88
FFC:
0.01
O:
4.06
FFC:
4.44
O:
6.74
FFC:
$175.72M
O:
$5.92B
FFC:
$167.87M
O:
$3.89B
FFC:
$163.11M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFC vs. O — Ранг доходности на риск
FFC
O
Сравнение FFC c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFC | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 2.01 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 4.57 | -2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFC и O
Максимальная просадка FFC за все время составила -77.72%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFC и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.72% | -48.45% | -29.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -11.10% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.13% | -26.49% | +13.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.57% | -34.48% | -5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.06% | -48.28% | -5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -0.97% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -9.19% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 4.86% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFC и O
Текущая волатильность для Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) составляет 1.85%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что FFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 6.93% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 13.10% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.61% | 16.74% | -7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 19.06% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.73% | 25.67% | -2.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFC и O
Дивидендная доходность FFC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности O в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFC Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. | 7.53% | 7.08% | 6.97% | 7.54% | 9.11% | 7.03% | 6.18% | 6.27% | 8.21% | 7.29% | 8.62% | 8.14% |
O Realty Income Corporation | 4.93% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFC и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FFC and O have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (6.93%) compared to FFC (1.85%). In terms of maximum drawdown, FFC dropped -77.72% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFC и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор