Сравнение FFC с O
FFC (Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. FFC operates in Asset Management (Financial Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, FFC returned 4.38%/yr vs 4.25%/yr for O. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FFC и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFC показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 14.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFC имеют среднегодовую доходность 4.38%, а акции O немного отстают с 4.25%.
FFC
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.09%
- С начала года
- 2.16%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- 4.38%
- Всё время*
- 6.93%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 3.00%
- С начала года
- 14.63%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 4.25%
- Всё время*
- 13.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.31M | $1.36M | $1.81M | |
| $317.96M | $326.04M | $365.31M |
Сравнение доходности по годам FFC и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFC Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. | 2.16% | 14.30% | 20.06% | -0.28% | -25.21% | -0.81% | 15.93% | 38.76% | -11.89% | 16.63% |
O Realty Income Corporation | 14.63% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between FFC and O is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2003 г. | 0.23 |
Over the past year, the correlation between FFC and O has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.23, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FFC:
$777.59M
O:
$58.47B
FFC:
$3.39
O:
$0.85
FFC:
4.76
O:
74.13
FFC:
0.01
O:
6.04
FFC:
4.32
O:
7.05
FFC:
$179.97M
O:
$6.05B
FFC:
$165.87M
O:
$2.59B
FFC:
$236.49M
O:
$3.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFC vs. O — Ранг доходности на риск
FFC
O
Сравнение FFC c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFC | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.41 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 3.20 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFC и O
Максимальная просадка FFC за все время составила -77.72%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFC и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.72% | -48.45% | -29.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -11.10% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.13% | -22.36% | +9.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.36% | -34.48% | -4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.06% | -48.28% | -5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -5.16% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -9.18% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 4.90% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFC и O
Текущая волатильность для Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) составляет 2.56%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что FFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 5.29% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 12.79% | -4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.46% | 16.46% | -7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 19.04% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.75% | 25.65% | -2.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFC и O
Дивидендная доходность FFC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности O в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFC Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. | 7.62% | 7.08% | 6.97% | 7.54% | 9.11% | 7.03% | 6.18% | 6.27% | 8.21% | 7.29% | 8.62% | 8.14% |
O Realty Income Corporation | 5.17% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFC и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FFC и O
FFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. сообщила о валовой прибыли в 42.16M при выручке в 45.71M, что соответствует валовой рентабельности в 92.2%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в -171.33M при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в -11.1%.
FFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.15M при выручке в 45.71M, что соответствует операционной рентабельности 70.3%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в -725.70M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности -46.9%.
FFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.56M при выручке в 45.71M, что соответствует чистой рентабельности 45.0%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -347.49M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.
Часто задаваемые вопросы
FFC and O have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (5.29%) compared to FFC (2.56%). In terms of maximum drawdown, FFC dropped -77.72% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFC и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор