PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFA с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFA с DGRO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - PFFA is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Virtus Investment Partners, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. PFFA is actively managed, while DGRO is passively managed. Over the past 5 years, PFFA returned 6.13%/yr vs 10.82%/yr for DGRO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFFA charges 1.47%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности PFFA и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFA показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.86%.

PFFA

1 день
0.00%
1 месяц
-2.24%
С начала года
1.97%
6 месяцев
1.59%
1 год
12.35%
3 года*
13.86%
5 лет*
6.13%
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.69%
1 месяц
2.86%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.27%
1 год
23.49%
3 года*
16.74%
5 лет*
10.82%
10 лет*
13.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFA и DGRO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		1.97%8.22%16.11%26.45%-20.91%23.53%-7.87%31.99%-7.29%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.86%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.10%

Correlation

The correlation between PFFA and DGRO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.52

The correlation between PFFA and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PFFA и DGRO

Секторы
PFFA
DGRO

Недвижимость

40.6%

-

Финансовые услуги

27.6%
21.2%

Промышленность

10.2%
10.8%

Коммуникационные услуги

5.3%
0.1%

Энергетика

3.2%
5.6%

Технологии

3.0%
19.4%

Коммунальные услуги

2.3%
6.9%

Здравоохранение

0.9%
16.4%

Сырьевые материалы

0.3%
2.5%

Потребительский циклический сектор

0.2%
5.7%

Потребительский защитный сектор

-

11.5%

Недвижимость

PFFA
40.6%
DGRO

-

Финансовые услуги

PFFA
27.6%
DGRO
21.2%

Промышленность

PFFA
10.2%
DGRO
10.8%

Коммуникационные услуги

PFFA
5.3%
DGRO
0.1%

Энергетика

PFFA
3.2%
DGRO
5.6%

Технологии

PFFA
3.0%
DGRO
19.4%

Коммунальные услуги

PFFA
2.3%
DGRO
6.9%

Здравоохранение

PFFA
0.9%
DGRO
16.4%

Сырьевые материалы

PFFA
0.3%
DGRO
2.5%

Потребительский циклический сектор

PFFA
0.2%
DGRO
5.7%

Потребительский защитный сектор

PFFA

-

DGRO
11.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с PFFA:
PFFA с PFFPFFA с PFXFPFFA с PFFVPFFA с JEPIPFFA с SCHDPFFA с PGXPFFA с SPY
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

PFFA vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFA c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFFADGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.34

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.40

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

3.46

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.93

13.36

-7.43

PFFA vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFA на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFA и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFFA и DGRO

Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFADGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.52%

-35.10%

-35.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-6.47%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.15%

-14.03%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-19.31%

-3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

0.00%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-3.44%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.68%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFA и DGRO

Текущая волатильность для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) составляет 2.05%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что PFFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFADGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

2.64%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

6.96%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.13%

9.59%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.52%

13.83%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.79%

16.62%

+15.17%

Сравнение комиссий PFFA и DGRO

PFFA берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFA и DGRO

Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что больше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		9.72%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFFA and DGRO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRO has higher volatility (2.64%) compared to PFFA (2.05%). In terms of maximum drawdown, PFFA dropped -70.52% vs DGRO's -35.10%.

On 5-year performance, DGRO leads with 10.82% vs 6.13% for PFFA. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, PFFA has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRO has performed better with a 10.82% return vs 6.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.47% for PFFA.

PFFA has the higher dividend yield at 9.72%, compared with 1.94% for DGRO.

PFFA is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while DGRO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and iShares. Their fees differ too: 1.47% for PFFA and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFA и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор