Сравнение PFFA с CPXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX).
PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г.. CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PFFA и CPXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFA и CPXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | -2.13% | 8.22% | 16.11% | 26.45% | -20.91% | 23.53% | -7.87% | 31.99% | -7.10% |
CPXIX Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. | -1.38% | 8.44% | 10.39% | 6.38% | -12.37% | 2.75% | 6.47% | 18.11% | -2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFA показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у CPXIX с доходностью -1.38%.
PFFA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
CPXIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 4.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFA и CPXIX
PFFA берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии CPXIX в 0.84%.
Доходность на риск
PFFA vs. CPXIX — Ранг доходности на риск
PFFA
CPXIX
Сравнение PFFA c CPXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFA | CPXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.90 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.36 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.46 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.71 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 6.83 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFA | CPXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.90 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.54 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.14 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между PFFA и CPXIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFA и CPXIX
Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности CPXIX в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.94% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CPXIX Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. | 5.26% | 5.54% | 5.52% | 5.76% | 5.40% | 4.89% | 5.17% | 5.30% | 5.88% | 5.01% | 5.75% | 5.91% |
Просадки
Сравнение просадок PFFA и CPXIX
Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что больше максимальной просадки CPXIX в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и CPXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFA | CPXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.52% | -25.56% | -44.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | -3.26% | -5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -20.00% | -2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -3.00% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -2.72% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 0.82% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFA и CPXIX
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что PFFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFA | CPXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 1.21% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.31% | 1.76% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 3.15% | +6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 4.67% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.17% | 6.14% | +26.03% |