Сравнение PFF с SHV
PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF) and SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - PFF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index, while SHV is a Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PFF returned 3.35%/yr vs 2.23%/yr for SHV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. PFF charges 0.46%/yr vs 0.15%/yr for SHV.
Доходность
Сравнение доходности PFF и SHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFF показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у SHV с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции PFF превзошли акции SHV по среднегодовой доходности: 3.35% против 2.23% соответственно.
PFF
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 8.18%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- 3.35%
SHV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам PFF и SHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 2.40% | 4.87% | 7.24% | 9.22% | -18.19% | 7.15% | 7.89% | 15.93% | -4.64% | 8.10% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 1.53% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.10% | 0.81% | 2.36% | 1.72% | 0.67% |
Correlation
The correlation between PFF and SHV is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2007 г. | -0.01 |
The correlation between PFF and SHV shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFF vs. SHV — Ранг доходности на риск
PFF
SHV
Сравнение PFF c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFF | SHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -147.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 53.77 | -52.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 431.38 | -429.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 2,419.80 | -2,415.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFF и SHV
Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и SHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFF | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -0.45% | -65.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.28% | -0.01% | -5.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.63% | -0.03% | -10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.05% | -0.39% | -20.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | -0.45% | -33.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | 0.00% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -0.03% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 0.00% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFF и SHV
iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что PFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFF | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 0.04% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.21% | 0.12% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.88% | 0.20% | +6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.32% | 0.29% | +10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 0.28% | +12.39% |
Сравнение комиссий PFF и SHV
PFF берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SHV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFF и SHV
Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности SHV в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.50% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 3.83% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
PFF and SHV have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFF has higher volatility (2.29%) compared to SHV (0.04%). In terms of maximum drawdown, PFF dropped -65.55% vs SHV's -0.45%.
On 10-year performance, PFF leads with 3.35% vs 2.23% for SHV. On fees, SHV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SHV has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PFF has performed better with a 3.35% return vs 2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for PFF.
PFF has the higher dividend yield at 5.50%, compared with 3.83% for SHV.
PFF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while SHV is Government Bonds. PFF tracks ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index, while SHV tracks ICE Short US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.46% for PFF and 0.15% for SHV.
SHV currently has the higher Sharpe Ratio (19.49 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFF и SHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор